Практичне заняття № 4. Мета: ознайомлення з основними методами обґрунтування управлінських рішень

Тема: «МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» (4год.)

Мета: ознайомлення з основними методами обґрунтування управлінських рішень.

У результаті вивчення теми студент повинен:

знати: сутність та класифікацію методів обґрунтування управлінських рішень.

вміти: застосовувати придбані знання на практиці.

План заняття:

1. Метод платіжної матриці та метод «дерева рішень» в умовах імовірнісної визначеності інформації;

2. Методи теорії статистичних рішень та методу теорії ігор в умовах невизначеності;

3. Метод експертних оцінок як інструмент прийняття рішень в умовах, коли фактори не піддаються кількісному вимірюванню;

4. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку для прийняття управлінського рішення;

5. Метод обмежуючих факторів для прийняття рішень у виробничому середовищі;

6. Метод аналізу ієрархій (МАІ) як інструмент прийняття управлінського рішення.

Основні терміни та поняття: Кількісні методи. Якісні методи. Аналітичні методи. Методи математичного програмування. Метод «платіжної матриці». Метод «дерева рішень». Методи теорії ігор. Методи теорії статистичних рішень. Метод лімітуючи факторів. Метод аналізу ієрархій. Точка беззбитковості.

Основні положення

У сучасній літературі з теорії прийняття рішень існують різні підходи щодо класифікації методів обґрунтування управлінських рішень. Відповідно до цього способу методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні.

Кількісні методи (або методи дослідження операцій) застосовують, коли фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити. Якісні методи використовують тоді, коли фактори, що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні методи.

Кількісні методи залежно від характеру інформації, яку має особа, яка приймає рішення, поділяються на:

1. методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (аналітичні методи та частково методи математичного програмування);

2. методи, що застосовуються в умовах імовірнісної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (статистичні методи та частково методи математичного програмування);

3. методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (теоретико-ігрові методи, які залежно від того, що спричиняє невизначеність ситуації: об’єктивні обставини або свідомі дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор).

Практичні завдання:

Завдання 1. Типова задача на використання методу платіжної матриці

Умови задачі. Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів:

1) у фірму по виробництву товарів для відпочинку;

2) в енергетичну компанію;

3) у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій: високі темпи інфляції; низькі темпи інфляції. Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,3 і 0,7. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці:

Альтернативи інвестування коштів	Можливий рівень інфляції
Високий (р=0,3)	Низький (р=0,7)
1) виробництво товарів для відпочинку	-10000	+50000
2) енергетична компанія	+90000	-15000
3) виробництво продуктів харчування	+30000	+25000

Постановка задачі. Якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу?

Розрахуємо очікувані ефекти від реалізації кожної альтернативи:

ЕV1=0,3(-10000) + 0,7(+50000) =32000

ЕV2=

ЕV3=

У висновку зазначити, яка з альтернатив має найбільший очікуваний ефект.

Завдання 2. Типова задача на використання методу «дерева рішень».

Умови задачі. Фірма має 3 альтернативи вкладання коштів для розширення своєї діяльності:

1) вкласти кошти в придбання нової фірми;

2) вкласти кошти в розширення існуючих виробничих потужностей;

3) покласти гроші на депозитний рахунок у банк.

В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації:

· стабільне зростання;

· стагнація;

· високі темпи інфляції.

Ймовірність наставання кожної ситуації складає відповідно: р₁=0.5; р₂=0.3; р₃=0.2. Результатом інвестування коштів фірми є окупність інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупності інвестицій ROI(RETURN ON INVESTMENT) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована фірмою (див. рис. 4.1.). Для вибору кращої альтернативи, фірма зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево рішень, як показано на рисунку:

Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво.

1) Визначаємо очікувану величину окупності інвестицій для першої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на імовірність подій. У нашому випадку очікувана величина окупності інвестицій складає:

(15,0 * 0,5) + (9,0 * 0,3) + (3,0 * 0,2)=7,5 + 2,7 + 0,6= 10,8

2) Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив:

3) Порівняємо між собою отримані величини очікуваного коефіцієнта інвестицій, і виберемо кращий варіант.

поле можливих наслідків

Розширення існуючих можливостей

Розрахункова величина коефіцієнта ROI (%)

Ймовірність подій

Точка можливостей

Альтернативи (можливі дії)

Купівля нової фірми

Перша точка прийняття рішення

0,2

0,3

висока інфляція

стабільне зростання

стагнація

0,5

Події

6,5

Вкладання грошей в банк

0,2

0,3

висока інфляція

стабільне зростання

стагнація

0,5

0,2

0,3

висока інфляція

стабільне зростання

стагнація

0,5

поле дій

поле можливих подій

У висновку зазначити кращий варіант інвестування коштів, реалізація якого забезпечить найбільший коефіцієнт ROI.

Завдання 3. Типова задача на використання критеріїв теорії статистичних рішень

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл. 4.2)

Таблиця 4.1

Дата добавления: 2015-05-23