Умови задач для виконання практичної частини

Задача 1

Розрахувати співвідношення між гривнею (UAН) та швейцарським франком (CHF), якщо:

курс покупця 1 USD = 8,1653 (UAН)

1 USD = 9,2501 (CHF)

курс продавця 1 USD = 8,1864 (UAН)

1 USD = 9,6002 (CHF)

Задача 2

Використовуючи розрахунок крос-курсу для валют із прямим котируванням до долара США, знайти крос-курс канадського долара і японської єни (CAD/JPY), використовуючи наступні дані:

USD / CAD - 1,3525 / 1,3028

USD / JPY – 79,35 / 79,47

Задача 3

Використовуючи розрахунок крос-курсу для валют із прямим та непрямим котируванням до долара США, знайти крос-курс фунта стерлінгів до української гривні (GBP/UAН), якщо курс GBP/USD = 1,8664 / 1,8669 є непрямим котируванням, а курс USD/UAН – 8,1653 – 8,1864 — прямим котируванням.

Задача 4

Використовуючи розрахунок крос-курсу для валют із непрямим котируванням до долара США визначити крос-курс англійського фунта стерлінгів до австралійського долара (GBP/AUD) на підставі наступних даних:

GBP/USD 1,8664 / 1,8669;

AUD/USD 0,7479/0,7486.

Задача 5

Відбулося знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют. Визначити новий курс валюти, якщо рівень девальвації валюти 2%, а її старий курс складав 8,1653.

Задача 6

Банк у Лондоні встановив такий курс долара США: продаж — 1,5930 дол. США за ф. ст.; купівля — 1,6050 дол. США за ф. ст. Визначте:

а) скільки фунтів стерлінгів можна одержати за 1000 дол. США;

б) скільки доларів США можна одержати за 1000 ф. ст.

Задача 7

Вам необхідно купити швейцарські франки в обмін на 1 мільйон євро. Банк пропонує вам зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, що USD/CHF – 0,9245-0,9375 та EUR/USD = 1,3630-1,3827. Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю операцію та суму швейцарських франків, яку ви одержите.

Задача 8

Банк у Києві встановив такий курс долара США: купівля — 8,1653; родаж — 8,1864.Визначте:

а) скільки гривень можна одержати за 500 дол. США;

б) скільки доларів США можна купити на 20 тис. грн.

Задача 9

Представимо, що курс GВРофіційно знизився з 2,8 до 2,4 USD.

Визначте відсоток девальвації і змушеної ревальвації валют.

Як відбилась на англійських імпортерах і експортерах зміна валютного курсу?

Задача 10

Вам необхідно купити євро в обмін на 2000 українських гривень. Банк пропонує вам зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, що USD/UAH 8,1653-8,1864 та EUR/USD 1,3630-1,3827. Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю операцію, та суму євро, яку ви одержите.

Задача 11

Вам необхідно купити англійські фунти в обмін на один мільйон японських ієн. Банк пропонує вам зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, що GBP/USD 2,6500-2,6817 та USD/JРY 79,35 / 79,47. Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цюоперацію, та суму англійських фунтів, яку ви одержите.

Задача 12

Сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії складає 8000000 GBP. Американські імпортери отримають певну суму коштів після придбання девальвованої валюти.

Межі девальвації 1,8994-1.6784.

Визначити:

а)суму прибутку/збитку;

б)процент девальвації;

в)процент вимушеної ревальвації.

Задача 13

Відбулося підвищення курсу національної валюти відносно інших валют. Визначити новий курс валюти, якщо рівень ревальвації валюти 3%, а її старий курс складав 8,0683.

Задача 14

Американський банк купляє 10 000 000 EUR на валютному ринку Нью-Йорка 1 EUR = 1,1595 USD. Одночасно банк дає доручення своєму банку-кореспонденту в Франкфурті купити на 1000 000 євро долари США 1EUR=1,1689USD.

Премія банку-кореспонденту 5% від прибутку.

Визначити: прибуток чи втрати одержить американський банк здійснюючи валютний арбітраж.

Задача 15

Швейцарський банк дає такі котирування: долар США / канадських доларів — 1,8183—1,8193; долар США/ швейцарський франк — 1,6627—1,6637. Визначте крос-курс канадських доларів до швейцарського франка.

Задача 16

Визначити дату валютування, якщо спот-угода USD/UAH була укладена в середу 30-ого грудня.

Задача 17

Фінансовий посередник надає позику терміном на 3роки, з умовою оплати відсотків в кінці дії договору, сума кредиту становить 450 тисгрн., відсоткова ставка становить 15% річних. Позичальник достроково через 12місяців повертає 25% поточних боргових зобов’язань, через 24 міся­ці – 30% поточних боргових зобов’язань, через 30місяців – 50% поточних боргових зобов’язань.

Визначити:

а) суму відсотків, яку належить сплатити позичальнику за користування креди­том?

б) ефективну ставку?

Задача 18

Розрахувати процентну ставку за якою проводилось підприємством „У" нарахування відсотків за комерційний кредит фірмі „Х", при умові, що величина видатків фірми „X" за кредит складала – 675 $, сума наданого їй кредиту – 60 000 $, терміном на 90 днів. При умові, що календарний рік складає – 360 днів, а місяць – 30 днів.

Задача 19

СП ТОВ "Українська фінансова лізингова компанія" надає на умовах лізингу технічне обладнання закордонного виробництва. Умови продажу обладнання в лізинг: вартість об'єкта лізингу - 600 тис. дол. США, амортизаційні відрахування - 10 % річних, термін лізингу - 5 років, плата за кредит - 12 % річних; авансовий платіж — 15 % від вартості техніки, лізингова маржа - 3 % суми договору; плата за страхування ризиків у лізингових платежах - 5 %. Лізингові платежі виплачуються рівними частинами раз на квартал. Інфляція становить 5 % на рік.

Розрахувати лізингові платежі та визначити їх теперішню вартість. Визначити, що для лізингоодержувача буде дешевше: взяти майно в лізинг за вищенаведеними умовами чи одержати кредит під купівлю даного майна. Умови кредитування: термін - 5 років, початковий внесок — 20 % від загальної вартості обладнання, плата за кредит - 15 %, платежі щомісячні, кредитування здійснюється під заставу обладнання, що купується, тому дане обладнання підлягає страхуванню — 4 % у момент укладання кредитної угоди.

Задача 20

Компанія "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС" пропонує такі умови лізингу обладнання вартістю - 500 тис. дол. США: амортизаційні відрахування - 10 % річних; передплата - 10 % від загальної вартості предмету лізингу; лізингова маржа - 5 %; термін дії договору - 4 роки; плата за кредит - 15 % річних, ставка страхування — 7 %. Лізингові платежі виплачуються рівними частинами раз на півроку. Інфляція становить 10 % на рік.

Розрахувати лізингові платежі та визначити їх теперішню вартість.

Задача 21

СП ТОВ "Українська фінансова лізингова компанія" надає на умовах лізингу високотехнологічне обладнання вітчизняного виробництва. Умови продажу обладнання в лізинг: вартість об'єкта лізингу — 500 тис.грн., амортизаційні відрахування - 10 % річних, термін лізингу - 5 років, плата за кредит — 20 % річних; авансовий платіж — 5 % від загальної вартості техніки, лізингова маржа — 3 % від загальної суми договору; плата за страхування ризиків у лізингових платежах — 6 %. Лізингові платежі виплачуються рівними частинами раз на рік. Інфляція становить 6 % на рік.

Розрахувати лізингові платежі та визначити їх теперішню вартість. Визначити, що для лізингоодержувача буде дешевше: взяти майно в лізинг за вищенаведеними умовами чи одержати кредит під купівлю даного майна. Умови кредитування: термін — 5 років, початковий внесок — 20 % від загаль­ної вартості обладнання, плата за кредит - 24 % річних, платежі щомісячні, кредитування здійснюється під заставу обладнання, що купується, тому дане обладнання підлягає страхуванню — 5 % у момент укладання кредитної угоди.

Задача 22

Розрахувати форвардний курс USD/UAН на один місяць, якщо курс спот 8,1653 – 8,1864, а місячні процентні ставки такі:

USD 1 m 5 – 7 % p. a.

UAN 1 m 16 – 17 % p. a.

Задача 22

Відповідно до форвардної угоди клієнт імпортер мав купити 900 000 норвезьких крон за долари США за курсом 9,2610, але експортер відмовився від поставки. Розрахувати витрати/дохід від закриття форвардної угоди, якщо на дату виконання банк котирує такі курси спот:

USD/NOK 9.2805 – 9.2830

Задача 23

Клієнт уклав з банком форвардний контракт на купівлю 200 000 євро за долари США за курсом 0,9587, але платіж був відкладений на один місяць. На дату виконання початкової угоди банк котирує такі курси:

EUR / USD 1,3630 – 1,3827

1 m 16 19.

Визначити, що буде більш вигідним для клієнта - закриття чи продовження форвардного контракту?

Задача 24

Клієнт імпортер має протягом вересня розрахуватися за відвантажену продукцію, для чого йому потрібно буде купити долари США за євро, але він не знає точної дати відвантаження та точної дати платежу.

Клієнт звернувся до банку 2-го серпня з проханням покрити платіж форвардним контрактом.

На 2-ге cepпня банк котирує такі форвардні курси:

EUR/USD 1,3633 / 1,3848

1 m 16 18

2 m 36 39

Розрахувати форвардний курс за контрактом з правом вибору дати.

Задача 25

На 1 квітня на ринку котируються такий валютний курс та процентні ставки:

GBP/USD 1,8664;

GBP 3 m - 6.5%;

USD 3 m - 5,4%.

Розрахувати курс для тримісячного форвардного контракту.

Задача 26

Спот-курс USD/CAD = 2,1830 - 2,1950, своп-ставки на 4 місяці 150-110, а на 5 місяців 190-220. Визначити форвардний валютний курс через 4 місяці 18 днів.

Задача 27

Якщо спот-курс USD/CAD = 2,1830 - 2,1950, своп-ставки на 60 днів 70 – 100, а на 90 днів — 80 - 120, то яким буде форвардний валютний курс через 2 місяці 10 днів?

Задача 28

Визначити крос-курси купівлі та продажу валюти GBP/UAN, якщо USD/UAH - 7,9932-8,1850 та GBP/USD =1,5930-1,6050.

Задача 29

Визначити середній крос-курс GBP/UAN, якщо USD/UAH = 7,9932 та GBP/USD = 1,5930.

Задача 30

Країна X за звітний рік мала такі показники:

– сума платежів, яку країна має виплатити іноземним кредиторам згідно з державним боргом, за певний період часу складає 25 млн. евро;

– сума іноземної валюти, що країна отримала від експорту товарів і послуг складає 450 млн. євро.

Використовуючи показник „норма обслуговування державного боргу" визначити платоспроможність країни та дати аналітичну оцінку отриманих результатів.

Задача 31

Визначити дату валютування, якщо спот-угода USD/UAH була укладена в п’ятницю 8-ого травня.

Задача 32

Визначити дату валютування, якщо спот-угода USD/UAH була укладена в середу 30-ого грудня.

Задача 33

Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо спот-курс USD/CHF = 2,5733 - 2,6495, своп-ставки на 30 днів 20 - 30.

Задача 34

Яка валюта продається з премією, а яка - з дисконтом, якщо спот-курс USD/UAH 8,1653, а одномісячний форвард USD/UAH 8,1945?

Задача 35

Клієнт імпортер має протягом вересня розрахуватися за відвантажену продукцію, для чого йому потрібно буде купити долари США за євро, але він не знає точної дати відвантаження та точної дати платежу.

Клієнт звернувся до банку 2 – го серпня з проханням покрити платіж форвардним контрактом.

На 2-ге серпня банк котирує такі форвардні курси:

Дата добавления: 2015-05-24