Спектральное представление стационарных случайных процессов.
Корреляционная теория случайных процессов.
Лекция №15
Корреляция.
(22)
Случайный процесс эргодичен, если выполнено условие Слуцкого:
(23).
Рассмотрим стационарный случайный процесс X(t), с первым математическим ожиданием Саму функцию модно найти с помощью обратного преобразования Фурье:
(1)
Свойства случайной спектральной.
Усредним значения сигналов по ансамблю реализации:
(2)
Т.к. сигнал вещественный, то
(3)
И
Во внутреннем подынтегральном выражении содержится множитель, который имеет смысл функции корреляции случайной спектральной плотности, чтобы не зависело от t необходимо: (5) такой вид корреляционной связи называется – дельта- коррелированностью.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление