Управління ринковим ризиком

Ринковий ризик – це ризик, обумовлений можливим впливом ринкових факторів, які впливають на вартість активів, пасивів та позабалансових статей банку. Такими факторами, насамперед, є коливання курсів, зміна цін на дорогоцінні метали, а також зміни ринкової вартості фінансових інструментів.

Банк відповідно до прийнятої класифікації ризиків відносить ринковий ризик до категорії фінансових ризиків та виокремлює наступні види ринкового ризику:

§ відсотковий ризик,

§ валютний,

§ фондовий ризик.

Управління ринковим ризиком здійснюється банком відповідно до його стратегічних завдань. Пріоритетним є забезпечення максимального збереження активів і капіталу на основі зменшення можливих збитків і недоодержання прибутку по вкладам банку у фінансові інструменти, включаючи вклади в іноземну валюту і дорогоцінні метали.

Метою управління ринковим ризиком для банку є:

1) розподіл відповідальності між суб’єктами управління ринковим ризиком;

2) виявлення, визначення та вимірювання прийнятного рівня ринкового ризику;

3) постійне спостереження та контроль за ринковим ризиком;

4) вживання заходів для зменшення рівня ринкового ризику;

5) дотримання всіма службовцями банку нормативних, правових актів, установчих і внутрішніх документів.

Управління процентним ризиком. Головним органом банку, що забезпечує реалізацію процентної політики, є кредитний комітет. Рішеннями цього комітету затверджується та переглядається процентна політика.

Процентний ризик виникає через розбіжність обсягу зобов'язань та вимог банку з фіксованою процентною ставкою, що мають однакові терміни виконання. банк може управляти своїм процентним ризиком, змінюючи тривалість (терміни розміщення та залучення) своїх активів і пасивів, суми відсотково-чутливих активів і пасивів, рівень дохідності з відсотково-чутливих активів, діапазон мінливості процентних ставок.

Відносно процентної політики кредитний комітет виконує наступні функції:

§ затвердження та щотижневий моніторинг процентних ставок за активами та пасивами банку;

§ моніторинг в розрізі продуктових рядів, бізнесових напрямків банку та видів валют;

§ актуалізація процентних ставок фіксується протоколом кредитного комітету;

§ доведення нових ставок до керівників відповідними наказами у випадках впровадження нових банківських продуктів або при значному коливанні процентних ставок на ринку (20-25%).

Служба Back-office здійснює контроль відповідності фактичних і затверджених кредитним комітетом ставок в оперативному режимі в цілому по системі банку.

У процесі оцінки процентного ризику в якості допоміжного інструменту банк використовує метод і модель «ГЕПу» (розриву), як спрощений індикатор процентного ризику. Такий метод дає уяву про обсяги погашення або переоцінки чутливих до зміни процентів активів та пасивів за «часовими смугами» у відповідності з настанням строків їх погашення (за умови фіксованої ставки) або за строком, що залишається до їх наступної переоцінки (у випадку нефіксованої процентної ставки). Дані звіти формуються департаментом фінансових ризиків. З метою нейтралізації впливу зміни процентних ставок на дохідність банк намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мінімуму.

Задача управління процентним ризиком розглядається менеджментом банку у рамках підтримки та збереження банком ліквідності, оскільки це є вагомим фактором для роботи на фінансовому ринку.

Дата добавления: 2013-12-14