Основні поняття та терміни

Вивчення курсу економетрії умовно можна поділити на дві частини: економетричні методи та застосування ціх методів в економетричних моделях економічних процесів та явищ.

В економетричних методах, в свою чергу, можна виділити:

групи які включають методи:

- оцінювання параметрів моделей за методом найменьших її веріфікацій квадратів;

- оцінювання параметрів узагальненої моделі, коли порушуються деякі передумови використання методу найменьших квадратів (МНК);

- оцінювання параметрів динамічних економетричних людей, їх верифікація:

- оцінювання параметрів в економічних моделях, які побудовання на основі систем одночасних структурних рівнянь.

Основні поняття курсу, терміни і поняття. Модель.

При дослідженні економічних явищ, як правило, використовують моделі, що пов’язанні з математикою (див. визначення «економетрія»). Тому економетричною моделлю можна вважати функцію, або систему функцій, що характеризується зв’язок між економічними.

Ідентифікація (лат. identificare – ототожнювання) – встановлювати співвідношення чогось з чимсь.

Ідентифікація замінних – визначення залежних та незалежних (пояснювальних) змінних.

Ідентифікація рівнянь – визначення співвідношення між залежними та незалежними змінними для кожного рівняння, зокрема з метою з’ясувати можливості оцінювання параметрів моделі.

Оцінювання –процес одержання оцінки здійснюється, як правило, за частиною сукупності яка досліджується (частіше використовують вибірковий метод дослідження).

Оцінка – значення параметрів, одержаних зо допомогою відповідних методів використовуючи данні вибірки. Значення параметра можна отримати знаючи всю вибірку.[1]

Фіктивна змінна – умовно введена пояснювальна змінна, яка завжди дорівнює одиниці (манекен змінна).

Лінійній обмеження – обмеження, що задані у вигляді рівняння (нерівностей), у які незалежні змінні входять в першої ступені (див. тему «Лінійне програмування»).

Специфікація помилок. Причиною появи помилок може бути:

- не включення до моделі істотної змінної, або навпаки, включення до моделі змінної, що не відображає зв’язок між нею та досліджуваною змінною;

- зв’язок між змінними, які впливають на змінну, що характеризує досліджуваний процес, математично визначений некоректно або неправильно.

Мультиколініарність – наявність тісної залежності між пояснювальними змінними.

Лагові змінні – змінні вплив яких характеризується деякім запізнюванням.

Помилки в змінних: можна поділити на систематичні і випадково. Систематичні або сталі, або змінюються. Змінна їх величини може бути певною функціональною залежністю. Вони завжди однонапрямленні і відрізняються за абсолютною величиною. Випадкові зумовленні дією чиників, що випадково впливають на формування показників. У разі проведення розрахунків показників за повторним експерементом помилки можуть взаємо погашаться.

Апріона інформація – незалежна від досліду, або до дослідна інформація (Апостеріорна – залежна від досліду, або після дослідна).

Автокореляція – наявність взаємозв’язку між послідовними елементами часового або просторового ряду даних.

Гемоскедастичність – попередні умови рівності дисперсій збурення (залишків, відхилень) або незалежність дисперсій випадкових складових від номера спостереження.

Гетероскидастичність (лат. гетера – інша) – порушення передумов гомоскедантичності.

Агрегування – поєднання (інтегрування) окремих одиниць чи даних в єдиний показник.

Етапи економетричного дослідження

Найважливішою задачею є оцінювання параметрів і перевірна значущості (відповідності) економетричної моделі. Виконання цієї задачі може бути розподілення на чотири етапа:

1) – збір і підготовка економічної інформації;

2) – специфікація моделі у математичної форми;

3) – оцінка параметрів моделі;

4) – перевірка моделей на достовірність (адекватність, відповідність).

Дуже важливим на четвертому етапі є оцінки дисперсії параметрів. Ці оцінки відіграють вирішальну роль при з’ясуванні якості економетричних моделей, вони необхідні для визначення найдійності очислених параметрів і для застосування розроблених моделей у прогнозуванні.

Питання до лабораторного заняття

Середнє (дисперсія) вибіркове (генеральне), визначення, геометричний зміст, порядок розрахунку, властивості.

Сукупність – генеральна, вибіркова.

Вибірковий метод статистичного дослідження переваги та недоліки його в порівнянні з суцілним.

Випадкова величина, її показники й відрізняється оцінка параметра від його значення? Як що так, то чому?

Наведіть приклад лінійної залежності при вирішенні транспортних задач.

Наведіть приклади використання аддитивності при розв’язанні задач диференцювання, інтегрування, лінійного програмування.

Етапи економетричного дослідження.

[1] Аналогом термінів «оцінювання параметра» і «значення параметра» в статистиці можемо назвати, наприклад, «середнє вибіркове» і «середнє генеральне» значення відповідне.

Дата добавления: 2014-01-04