Характеристика экспертных процедур

Лекция 3

ЛЕКЦИЯ 3: ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ИЗМЕРЕНИИ РИСКА

Экспертные процедуры и методы суъектиынх оценок при измерении риска

3.1 Характеристика экспертных процедур

3.2 Общая схема экспертизы

В предыдущей лекции были рассмотрены часто применяемые в практической деятельности статистические методы количественной оценки экономического риска.

Вместе с тем существуют ситуации, когда по различным при­чинам, в значительной мере в связи с отсутствием достоверной информации, использование статистического метода не пред­ставляется возможным.

В таких случаях широко применяются методы, использую­щие результаты опыта и интуицию, то есть эвристические мето­ды или методы экспертных оценок.

Особенностью эвристических методов и моделей является отсутствие строгих математических доказательств оптимальнос­ти получаемых решений. Общей направленностью этих процедур является использование человека как «измерительного прибо­ра» для получения количественных оценок процессов и сужде­ний, которые из-за неполноты и недостоверности имеющейся информации не поддаются непосредственному измерению.

Примерами традиционных эвристических процедур являют­ся различные экспертизы, консилиумы, совещания и т.п., ре­зультатом которых являются экспертные оценки состояния объек­та исследования.

Метод экспертных оценок находит достаточно широкое при­менение в различных областях деятельности, и на его основа­нии реализуются серьезные и дорогостоящие мероприятия. Од­ной из сфер его применения является качественный анализ и количественная оценка экономического риска.

Рассмотрим кратко характеристику экспертных процедур.

В практической деятельности применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) экспертные оценки (опросы).

Основными целями использования индивидуальных экспер­тных оценок являются:

- прогнозирование хода развития событий и явлений в бу­дущем, а также оценка их в настоящем. Применительно к анализу и оценке риска это выявление источников и при­чин риска, прогнозирование действий конкурентов, уста­новление всех возможных рисков, оценка вероятности наступления рисковых событий, назначение коэффициен­тов относительной важности (значимости последствия) и ранжирование рисков, выявление путей снижения риска и многое другое;

- анализ и обобщение результатов, представленных други­ми экспертами;

- составление сценариев действий;

- выдача заключений на работу других специалистов и орга­низаций (рецензии, отзывы, экспертизы и т.п.).

Достоинством индивидуальной экспертизы является опера­тивность получения информации для принятия решений и от­носительно небольшие затраты.

В качестве недостатка следует выделить высокий уровень субъективности и, как следствие, отсутствие уверенности в до­стоверности полученных оценок.

Указанный недостаток призваны устранить или ослабить кол­лективные экспертные оценки.

Процессу группового обсуждения по сравнению с индиви­дуальными оценками присущи некоторые отличительные осо­бенности: коллективные оценки, как правило, менее субъек­тивны, и решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые экспертные процедуры, предполага­ют, что при решении проблем в условиях неопределенности мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта, т.е. что две группы одинаково компетентных экспер­тов с большей вероятностью дадут аналогичные ответы, чем два эксперта. Предполагается также, что совокупность индивидуаль­ных ответов экспертов должна включать «истинный» ответ.

Можно выделить следующие типы групповых экспертных процедур:

- открытое обсуждение поставленных вопросов с последую­щим открытым или закрытым голосованием;

- свободное высказывание без обсуждения и голосования;

- закрытое обсуждение с последующим закрытым голосова­нием или заполнением анкет экспертного опроса.

Опыт показал, что традиционные методы обсуждения вопро­сов, поставленных перед группой экспертов, относящихся к пер­вому типу экспертных опросов, не всегда обеспечивают эффек­тивное достижение цели — достоверность полученных оценок.

Эти методы страдают рядом недостатков, таких, как влия­ние авторитетных и «напористых» участников на суждение ос­тальных и нежелание участников обсуждения отказываться от точек зрения, ранее высказанных публично.

Поэтому на практике при подготовке решений по широкому кругу вопросов (в том числе по проблемам анализа и оценки риска) все большее распространение находят второй и третий типы групповых экспертных оценок.

Второй тип групповых экспертных оценок предусматривает отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободную интерпретацию идей в рамках поставленной проблемы.

Такой метод обсуждения получил названия метода коллек­тивной генерации идей (по американской терминологии — метод «мозговой атаки»). Он направлен на получение большого количе­ства идей, в т.ч. и от лиц, которые, обладая достаточно высокой степенью эрудиции, обычно воздерживаются от высказываний.

Процесс выдвижения идей протекает в определенном смыс­ле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея порождает творческую реакцию у других.

Исследование эффективности метода коллективной генерации идей показало, что групповое мышление производит на 70% боль­ше ценных новых идей, чем сумма индивидуальных мышлений.

С помощью этого метода может успешно решаться ряд задач управления риском:

- выявление источников и причин риска, установление всех возможных рисков;

- выбор направлений и путей снижение риска;

- формирование полного набора и качественная оценка ва­риантов, использующих различные способы снижения риска или их комбинацию и др.

К числу важнейших недостатков метода коллективной гене­рации идей относится значительный уровень информационного шума, создаваемого тривиальными идеями, спонтанный и сти­хийный характер генерации идей.

При использовании результатов групповых экспертных про­цедур, осуществляемых посредством открытого обсужденияпоставленных проблем, следует учитывать такое явление как «сдвиг риска».

Феномен сдвига риска означает, что после проведения от­крытой групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений.

Существует ряд гипотез, объясняющих это явление — диф­фузия ответственности, ознакомления, лидерства, изменения полезности, риска как ценности и др.

В настоящее время наиболее распространенным объяснени­ем явления «сдвига риска» является использование гипотезы риска как ценности. Она исходит из идеи, согласно которой люди ценят риск, и в групповой ситуации многие из них, в том числе и так называемые осторожные индивиды, стремятся повысить свой статус в группе. Поэтому в условиях групповой дискуссии они меняют свои оценки в сторону большего риска с целью создать о себе представление как о людях решительных, способ­ных и умеющих рисковать. Таким образом, данная гипотеза ис­ходит из того, что сотрудники стремятся рисковать не меньше, чем другие члены коллектива. Если у конкретного члена группы уровень предпочтения риска оказывается значительно ниже сред­него для группы, то это может вызвать у него беспокойство и опасения по поводу того, как к этому отнесется группа.

Третий тип групповых экспертных оценок — закрытое об­суждение поставленных проблем - позволяет в значительной степени устранить указанные выше недостатки первого и второ­го типов экспертных процедур.

Примером экспертных процедур третьего типа может быть метод «Дельфи» — по имени греческих дельфийских оракулов.

В методе «Дельфи» сделана попытка усовершенствовать груп­повой подход к решению задач прогноза или оценки путем вза­имной критики субъективных взглядов, высказываемых отдель­ными специалистами, без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументации в защиту этих мнений. Это позволяет исключить влияние автори­тетных и «напористых» участников на суждение остальных, а также уменьшить или исключить явление «сдвига риска».

Метод «Дельфи» предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров.

Во время каждого тура эксперты сообщают свое мнение и дают оценку исследуемым явлениям. При обработке информа­ции, полученной от экспертов, все оценки располагают в порядке N₁,..., N_m их убывания, затем определяют медиану (М) и квартили (Q₁, Q₂), которые разбивают все оценки на четыре интервала, как показано на рис. 3.1.

Экспертов, чьи оценки попадают в крайние интервалы (не лежат внутри диапазона Q₁ - Q₂), просят обосновать свое мне­ние по поводу назначения ими оценок. С их обоснованием и выводами, не указывая, от кого они получены, знакомят ос­тальных экспертов.

Подобная процедура позволяет специалистам изменять в слу­чае необходимости свою оценку, принимая в расчет обстоятель­ства, которые они могли случайно упустить или которыми пре­небрегли в первом туре опроса. Благодаря этому результаты вто­рого и последующих туров опроса дают, как правило, меньший разброс оценок.

После получения оценок второго тура снова рассчитываются медиана и квартили.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока продвижение в направлении повышения совпадения точек зрения не становит­ся незначительным. После этого фиксируются расходящиеся точ­ки зрения.

Метод «Дельфи» наиболее целесообразен при количествен­ных оценках отдельных рисков и всего проекта в целом — опре­делении вероятности наступления рисковых событий, оценке величины потерь, вероятности попадания потерь в определен­ный интервал и т.п.

Учитывая большую условность метода экспертных оценок, неко­торые специалисты относятся к нему с недоверием, считая, что нет гарантии того, что полученные оценки достоверны. Действительно, точно оценить достоверность полученных результатов нельзя. Вместе с тем, существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

В действительности это не всегда так, и можно привести при­меры, когда отдельные эксперты, не согласные с мнением боль­шинства, давали правильные оценки.

Однако, как показала практика использования экспертных оценок, в подавляющем большинстве случаев при согласован­ности мнений экспертов их оценки оказывались правильными.

Следует отметить, что при нахождении оценок экспертным путем помимо погрешности, вносимой недостатком информа­ции об исследуемом объекте и недостаточной компетентностью экспертов, возможна и погрешность совсем другого рода, обус­ловленная заинтересованностью экспертов в результатах экспер­тизы, что обязательно скажется на их достоверности. Наличие такого рода погрешностей может значительно искажать оценки.

Устранение указанных недостатков достигается использова­нием соответствующих методов и в первую очередь посредством правильной организации экспертной процедуры, начиная от подбора экспертов до обработки их мнений.

Характерными особенностями методов экспертных оценок и моделей их реализации как инструмента научного решения слож­ных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация всех этапов экспертизы, обеспечи­вающая эффективность работы на каждом из этапов и, во-вто­рых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов на основе формальной групповой обработки результатов их мнений. Эти особенности отличают методы экспертных оценок от обычной давно известной экспертизы, применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

Дата добавления: 2014-01-06