Определения понятий, используемых при описании модели спреда

Модель спреда

Модель спреда предназначена для оценки решений по общебанковскому управлению процентной маржей и процентным риском за счет регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на денежном рынке, а также распределения совместных банковских издержек по активным и пассивным операциям банка. Управление осуществляется путем изменения внутрибанковских цен на перевод денежных средств (покупку и продажу денежных ресурсов внутри банка).

При изложении методики предполагается, что банк имеет головную контору (структурное подразделение — держателя совокупных ресурсов банка) и сеть филиалов (отделений, структурных подразделений банка, осуществляющих оказание услуг и совершающих операции), которые обмениваются денежными ресурсами на возмездной основе.

Модель оценки спреда позволяет оценить прибыль филиалов и коммерческого банка в целом за счет учета вновь созданных стоимостей во внутрибанковском обороте и при кредитовании собственного капитала банка.

Спред — это разница между ставками по услугам типа размещения в активных операциях и услуг этого же типа при пассивных операциях банка. Также эта разница имеет наименование — процентная маржа банка.

Спред по производительным активам — разность между средним уровнем процентной ставки по услугам в активе баланса и средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.

Спред по внутрибанковским оборотам по дебету — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторой банка филиалу, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.

Спред по привлеченным средствам — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.

Спред по внутрибанковским оборотам по кредиту — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств,покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторе филиалом банка.

Оптовая единица — процентный доход филиала банка, полученный по производительным активам, за вычетом стоимости денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.

Оптовая единица по производительным активам — произведение спреда по услугам в активе баланса и объема услуг в активе баланса.

Оптовая единица по внутрибанковским оборотам — процентный доход филиала банка, полученный от продажи активов головной конторе банка за вычетом стоимости услуг в пассиве баланса.

Розничная единица — условный процентный доход филиала банка, складывающийся за счет разницы в стоимости денежных ресурсов, покупаемых филиалом у головной конторы банка и на финансовом рынке.

Розничная единица по привлеченным средствам — произведение спреда по услугам в пассиве баланса и объема услуг в пассиве баланса.

Розничная единица по внутрибанковским оборотам — произведение спреда по внутрибанковским оборотам по кредиту и внутрибанковских оборотов.

Альтернативные издержки — условный неполученный доход от активов, изъятых из доходоприносящего оборота.

Кредит на собственные средства-брутто — расчетный экономический эффект от использования собственных средств в доходо-приносящем обороте.

Процентный доход — доход филиала банка, полученный за счет разницы цен при использовании всей совокупности денежных ресурсов, находящихся в распоряжении филиала, на финансовом рынке и во внутрибанковском обороте, включая издержки на содержание административно-управленческого персонала (АУП или условно-постоянные расходы).

Совокупная нераспределенная прибыль — разность между процентным доходом и расходами на содержание АУП.

Цена перевода средств в филиал — цена покупки филиалом денежных средств у головной конторы банка.

Цена перевода средств из филиала — цена продажи филиалом денежных средств головной конторе банка.

Дата добавления: 2014-01-07