Временные ряды

Временной ряд представляет собой последовательность значений какого-либо фактора, взятых в разные моменты времени. Например, – выпуск предприятия за первый, второй и т.д. годы. В этом случае, индекс соответствует временному периоду для соответствующего показателя.

Часто для исследования временных рядов используются лагированные (лаговые) переменные. Например, выпуск предприятия в год может зависеть не только от инвестиций в этот год, но и от инвестиций в предыдущие годы:

. (1)

Отметим, что в динамических моделях в качестве независимых переменных могут также использоваться лагированные значения зависимой переменной. Например,

(2)

Динамические модели вида (1), в которых в качестве объясняющих переменных не используются лагированные значения зависимой переменной, называются моделями с распределенными лагами. Модели вида (2) – авторегрессионными моделями.

Дата добавления: 2014-12-17