Характеристика факторів кредитного ризику

Кредитний ризик – це ризик несплати у визначений строк основного боргу і і відсотків за позичками, що належать кредитору.

При визначенні кредитного ризику необхідно враховувати такі фактори:

1. репутація – полягає у бажанні і рішучості позичальника погасити свої зобов’язання перед банком. Репутацію позичальника банкір може визначити тільки тоді, коли він достатньо добре через особисті стосунки вивчив клієнта. При цьому лише впевненість банкіра у чесності і порядності позичальника може бути підставою для довіри до нього;

2. можливість – це здатність позичальника отримати гроші за своїми активними операціями і конкретними проектами, що будуть прокредитовані, ефективно керувати грошовими потоками, з тим, щоб забезпечити повне і своєчасне погашення кредитної заборгованості і відсотків за нею. Висока особиста репутація клієнта має бути підкріплена його менеджерськими здібностями. При цьому фактор «можливість» слід враховувати як при оцінці роботи клієнта в цілому, так і стосовно тієї справи, яку пропонується про кредитувати;

3. капітал – цей фактор означає, що потенційний позичальник повинен мати певну суму власного капіталу, яка буде використана в проекті, що кредитуватиметься. Тобто, позичальник мусить розділити кредитний ризик з банком. Для світової практики така часта позичальника становить близько 30%;

4. умови – банкір мусить добре знати стан місцевої, регіональної і національної економіки, а також умови господарювання позичальника, здійснювати їх періодичний огляд і прогнозування;

5. застава – надійне забезпечення кредиту у формі застави може подолати слабкість інших параметрів кредитної угоди. Однак банкіру необхідно звертати увагу на якість застави, її юридичне оформлення, співвідношення між вартістю застави і позички і як часто ця вартість змінюється.

Основними причинами виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики є:

• нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

• ризик ліквідності застави;

• моральні та етичні характеристики позичальника.

До факторів, які збільшують ризик кредитного портфелю банку, належать:

• надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

•надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

•валютний ризик кредитного портфеля;

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

•рівень кваліфікації персоналу банку.

Дата добавления: 2014-01-15