КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Управління кредитним портфелем банку
Управління кредитним портфелем є складовою кредитної політики банку і полягає у: • визначенні основних параметрів кредитного портфеля; • диверсифікації портфеля за галузями кредитування, термінами, обсягами кредитних угод, механізмами погашення та ставками; • створенні та управлінні портфелем. Ефективне управління портфелем передбачає правильний вибір основних характеристик портфеля, його диверсифікацію щодо ринків та їх сегментів, параметрів кредитів і позичальників, кредитних інструментів. При виборі конкретних характеристик портфеля важливо правильно оцінити притаманні їм ризики — як поточні, так і очікувані в майбутньому. Будь-яким змінам у структурі кредитного портфеля мають передувати зміни в кредитній політиці банку, в системах контролю та нагляду за кредитами. До основних характеристик портфеля належать: – цільові ринки кредитування, – види позичальників, – види кредитів та кредитних інструментів. Цільові ринки можуть класифікуватись як за галузевими, так і за географічними ознаками. Це можуть бути підприємства, що належать певній галузі чи розміщені на визначених територіях. Позичальниками банку можуть бути як малі підприємства, так і великі компанії, приватні особи чи іноземні учасники ринку. Види кредитів, що надає банк, значною мірою залежать від вибору цільових ринків кредитування та позичальників. Так, підприємства сільського господарства потребуватимуть насамперед сезонного кредитування. Фінансування банком купівлі нерухомості викличе появу в портфелі іпотечних кредитів. Засобами надання різних видів кредиту є різноманітні кредитні інструменти — кредитні лінії, акредитиви, векселі, факторингові, лізингові операції тощо.
Диверсифікація кредитного портфеля проводиться з метою мінімізації ризиків за портфелем. Ризики мають бути такого рівня і характеру, щоб банк міг не тільки прийняти їх на себе, а й кваліфіковано управляти ними. До основних методів формування диверсифікованого кредитного портфеля, що відповідає поточним потребам кредитного ринку та вимогам конкурентного середовища, є структурування та лімітування позик. Лімітуванням позик називають спосіб встановлення сум граничної заборгованості по позиках конкретному позичальнику, що здійснюється через встановлення лімітів кредитування. Структуруванням позик називають процес визначення основних характеристик позики, які б відповідали цілям кредитування та потребам банку. Потреби банку будуть задоволені, якщо структура кредиту задовольнятиме вимоги до параметрів кредитного портфеля та вимоги щодо розміру кредитного ризику, який згоден прийняти на себе банк. Мистецтво ефективного управління кредитним портфелем полягає в формуванні оптимального за рівнем ризику та диверсифікації портфеля. Надзвичайна диверсифікація кредитного портфеля на відміну від диверсифікації портфеля цінних паперів може приводити до негативних наслідків і втрат по кредитах. До негативних наслідків може призвести також значна концентрація портфеля кредитів щодо цільових ринків чи конкретних видів кредитів. Звичайно, банки, що мають значний досвід роботи в певному секторі економіки чи з певною категорією позичальників, можуть підвищувати концентрацію кредитного портфеля до певного рівня, підвищуючи при цьому якість та ефективність кредитування. Можливості у формуванні якісного кредитного портфеля значно вищі у банків, які мають добру репутацію і займають відповідну позицію на ринку банківських послуг. Для диверсифікації ризиків банки можуть тримати в кредитному портфелі визначені частки позичальників різного кредитного рейтингу. Таку саму диверсифікацію банки можуть здійснювати за галузевою, регіональною, строковою ознаками.
Недиверсифіковані ризики мають правильно оцінюватись та контролюватись. Відповідно до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджений постановою Правління НБУ від 14 квітня 1998 р. № 141, для вітчизняних банків встановлені такі нормативи ризику. 1. Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н Hl = Сукупна заборгованість позичальника * 100%: Капітал банку, де сукупну заборгованість позичальника обчислюють, як суму всіх його балансових та позабалансових зобов'язань. Значення показника Н1 не має перевищувати 25%. 2. Норматив великих кредитних ризиків Н2 Н2 = Сукупний розмір великих кредитів: Капітал банку,
де великий кредит — це сукупний розмір кредитів, наданих одному позичальнику або групі споріднених позичальників, що перевищує 10% капіталу банку. Сукупний розмір великих кредитів розраховується на основі як балансових, так і позабалансових зобов'язань. Максимальне значення нормативу Н2 не має перевищувати 8, або сума всіх великих кредитів не повинна перевищувати восьмикратного розміру капіталу банку. У разі порушення цього нормативу підвищуються вимоги до платоспроможності банку. 3. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н3, не повинен перевищувати 5%: Н3 = Сукупна заборгованість інсайдера * 100%: Капітал банку. 4. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих усім інсайдерам банку Н4: Н4 = Сукупні зобов'язання інсайдерів банку * 100%: Капітал банку, де сукупні зобов'язання є сумою всіх балансових та позабалансових зобов'язань інсайдерів банку. Максимальне значення нормативу Н4 не має перевищувати 40%. 5. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Нь (не має перевищувати 200%):
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1626; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |