Лекция №2. Тема лекции:Динамические эконометрические модели

Тема лекции: Динамические эконометрические модели.

Цель лекции: изучение экометрических динамических моделей

План лекции: Временные ряды. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Величина лага. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Динамические модели с распределённым лагом.

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов времени.

Каждый уровень временного ряда формируется под совместным влиянием длительных, кратковременных и случайных факторов.

Длительные, постоянно действующие факторы оказывают на изучаемое явление определяющее влияние и формируют основную тенденцию ряда – тренд . Кратковременные, периодические факторы формируют сезонные колебания ряда . Случайные факторы отражаются случайными изменениями уровней ряда .

Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, т.е. , называется аддитивной.

Модель, в которой временной ряд представлен как произведение перечисленных компонент, т.е. , называется мультипликативной.

Выбор одной из моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний.

Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянная, используют аддитивную модель. Если амплитуда возрастает или уменьшается, используют мультипликативную модель.

Корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда называется автокорреляцией уровней ряда.

Коэффициент автокорреляции порядка определяется как коэффициент корреляции между рядами и :

.

Число периодов , по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называется лагом.

С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается.

Дата добавления: 2014-11-18