Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Значення «сірих зон» для показників рівня захищеності банку




Назва показника Нормативне значення "Сіра зона"
Рентабельність активів, % 1,5 1,35-1,65
Рівень процентної маржі (кредити-депозити) % >5 4,5-5,5
Ефективність роботи банку Більше 1 0,9-1,1
Ефективність операцій з процентними коштами Більше 1 0,9-1,1
Ефективність комісійної діяльності Більше 1 0,9-1,1
Прибуток на одного співробітника 11 000 10000-12 000
Ліквідність (миттєва), % >20 18-22
Рівень проблемних кредитів, % <5 4,5-5,5
Коефіцієнт кредитних ризиків <1 0,9-1,1
Коефіцієнт співвідношення кредитів і зобов'язань Оптимально - 0,53-0,9, >0,9 - низька кредитна стійкість, 0,53- загроза збитків 0,5-0,9
Коефіцієнт достатності капіталу, % >10 9-11
Співвідношення отриманих і виданих міжбанківських кредитів Якщо >1,4, то це загроза для кредитної та фінансової стійкос­ті банку 1,25-1,55
Загальна валютна позиція, % <30 27-33

 

 

Для того, щоб врахувати динаміку зміни показників, ми пропону­ємо використання додаткових балів. У випадку, якщо динаміка зміни показника позитивна, до поточної кількості балів по показнику дода­ється 1 бал (якщо показник є максимальним, то бали не додаються). Якщо ж динаміка негативна, то, відповідно, віднімається один бал.

Таким чином, оцінку фінансової безпеки банку пропонується проводити за такою формулою:

, ,

, , (6.1)

, ,

, .

де S - загальна кількість балів;

Si - кількість балів з і-го показника;

ti - нормативне значення i-го показника;

Zh - верхня межа "сірої зони";

Z1 - нижня межа "сірої зони";

Кі - фактичне значення i-го показника;

Di - премія/штраф за тенденції зміни i-го показника;

 

За результатами аналізу банк може отримати один з трьох типів оцінки рівня фінансової безпеки: критичний (менше 80 балів), недо­статній (80-110 балів), достатній (110-130 балів). Критична оцінка означає серйозне порушення рівня фінансової безпеки банку. Недо­статня оцінка свідчить про наявність ряду проблем у діяльності банку, які в майбутньому можуть послужити причиною виникнення кризи. Достатня оцінка відповідає фінансово безпечному стану банку.

Таким чином, фінансова діагностика об'єднує в собі методи кіль­кісного і якісного аналізу, що дає аналітику можливість отримати по­вну картину фінансового становища байку й оцінити реальний ступінь загрози його фінансовій безпеці. Використання запропонованого нами інструментарію дозволить банку не тільки попереджати виникнення кризових ситуацій на початковій стадії, але і визначати їх причини, що створює необхідні передумови для правильного вибору важелів і методів з нейтралізації потенційних криз.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 511; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.