Контрольні запитання до розділу 4

1. Вкажіть умови, за яких специфікацію моделі вважають правильною.

2. Наведіть матричну форму багатофакторної регресії.

3. Перечисліть припущення, за виконання яких оцінки параметрів багатофакторної моделі будуть BLUE-оцінками.

4. Який вигляд має дисперсійно-коваріаційна матриця при виконанні умови гомоскедастичності?

5. Яку умову накладають на розподіл вектора випадкових величин?

6. Як оцінити параметри багатофакторної моделі?

7. Яка структура дисперсійно-коваріаційної матриці параметрів багатофакторної моделі?

8. Який зміст множинного коефіцієнта детермінації?

9. Як змінюється значення коефіцієнта детермінації при збільшенні числа незалежних змінних у багатофакторній моделі?

10.Для чого використовують оцінений коефіцієнт детермінації?

11.Що характеризує множинний коефіцієнт кореляції?

12.Яка відмінність між парним і частинним коефіцієнтами кореляції?

13.Сформулюйте статистичні гіпотези щодо тестування багатофакторної регресії.

14.Який статистичний критерій використовують при тестуванні значущості множинного коефіцієнта кореляції?

15.Сформулюйте статистичні гіпотези щодо тестування значущості параметрів регресії.

16.Як представити вхідні дані у стандартизованому вигляді і для чого?

17.Яка відмінність між точковим та інтервальним прогнозами?

18.Назвіть методи побудови багатофакторних регресійних моделей.

19.Яка ідея методу усіх можливих регресій?

20.Що спільного у методах виключень і крокового аналізу?

21.Що означає мультиколінеарність незалежних змінних?

22.Назвіть ознаки мультиколінеарності.

23.Які статистичні критерії використовують для виявлення мультиколінеарності?

24.На що впливає мультиколінеарність?

25.Перечисліть етапи алгоритму Феррара-Глобера для дослідження мультиколінеарності.

26.Назвіть способи усунення (вилучення) мультиколінеарності.

27.Які причини виникнення мультиколінеарності?

28.Для чого використовують метод гребеневої регресії?

29.На що впливає порушення умови гомоскедастичності?

30.Як графічно виявити гетероскедастичність?

31.У чому полягає ідея методу Годьдфельда-Квандта тестування гетероскедастичності?

32.Що спільного між -критерієм і -критерієм?

33.Які форми зв’язку між незалежною змінною і абсолютними значеннями залишків вибирають при тестуванні гетероскедастичності за критерієм Глейзера?

34.У яких випадках використовують метод Ейткена?

35.Назвіть основні причини автокореляції залишків.

36.Які наслідки автокореляції залишків?

37.З якою метою застосовують тест Дарбіна-Уотсона?

38.Чи з допомогою тесту Дарбіна-Уотсона можна однозначно встановити наявність чи відсутність автокореляції?

39.У чому полягає економічна сутність фіктивних змінних?

40.Яких значень набувають фіктивні змінні?

41.У чому відмінність між AOV та ACOV моделями?

42.Як здійснити вибір базової категорії dummy-змінної?

43.Який геометричний зміст параметрів ACOV-моделі?

44.Які особливості моделювання сезонних явищ і процесів на підставі фіктивних змінних?

45.Які економетричні моделі називають симультативними?

46.У чому полягає відмінність між структурною і зведеною формами економетричної моделі?

47.Як здійснюється перехід від зведеної форми моделі до структурної?

48.Сформулюйте необхідну умову ідентифікації системи рівнянь економетричної моделі.

49.Дайте загальну характеристику непрямого методу найменших квадратів.

50.В яких випадках доцільно застосовувати двокроковий метод найменших квадратів?

Дата добавления: 2014-12-16