Розв’язання. Приклад 9.1. Нехай задана економетрична модель на основі системи одночасових структурних рівнянь:

Побудова й аналіз

Приклад 9.1. Нехай задана економетрична модель на основі системи одночасових структурних рівнянь:

де , , — ендогенні змінні;

, — екзогенні змінні;

, , — некорельовані залишки з нульовими середніми.

Визначте ідентифікованість кожного рівняння за умови, що . Укажіть, які методи доцільно використати для оцінки параметрів кожного рівняння.

Запишемо умову ідентифікованості структурних рівнянь:

,

де — кількість ендогенних змінних, які входять в -те рівняння;

–– кількість екзогенних змінних, які входять в -те рівняння;

— загальна кількість екзогенних змінних.

Для першого рівняння:

;

;

.

Звідси , тобто рівняння системи є надідентифікованим.

Для другого рівняння:

;

;

.

Звідси тобто друге рівняння системи є точно ідентифікованим.

Для третього рівняння:

;

;

.

Звідси тобто це рівняння системи є також точно ідентифікованим.

Зважаючи на те, що перше рівняння моделі є надідентифікованим, для оцінки його параметрів можна використати метод 2МНК.

Друге та третє рівняння моделі є точно ідентифікованими, тому для оцінки параметрів цих рівнянь можна використати як метод 2МНК, так і НМНК. Обидва методи дають однакові оцінки параметрів моделі.

Приклад 9.2. На основі даних, які наведені у табл. 9.1, треба побудувати економетричну модель попиту й пропозиції. Дати аналіз побудованої моделі.

9.1 Вихідні та розрахункові дані для побудови економетричної моделі

Номер спостереження	Рівноважна кількість споживання продукту ()	Ціна продукту, млн грн. ()	Дохід на душу населення, млн грн. ()	Витрати на виробництво одиниці продукції, млн грн. ()
		0,35		0,10
		0,40		0,15
		0,41		0,16
		0,39		0,12
		0,52		0,18
		0,38		0,12
		0,56		0,20
		0,40		0,16

Дата добавления: 2014-12-07