Рейтинг ссудозаемщика

Группа	Итоговый размер кредитного риска	Название
А	до 2%	Высшая степень надежности
В	до 5%	Высокая степень надежности
С	до 30%	Средняя степень риска
D	до 70%	Высокая степень риска
Е	до 100%	Высшая степень риска

С группами данного рейтинга следует связать вопрос определения процента по ссуде в отношении к базовым ставкам банка:

• А - минимальная ставка;

• В - увеличение базовой ставки на столько процентов, сколько необходимо для возмещения суммы резерва на возможные потери по ссудам;

• С - максимально возможное для клиента увели чтение базовой ставки;

• D и Е ссуды не выдавать.

Исходя из уровня взаимоотношений с клиентом, следует определить работу с кредитным риском, выбрав способ его нейтрализации или контроля. В кредитном регламенте банка нужно закрепить уровни работы с заемщиком:

- начальный;

- доверительный;

- партнерский.

Цель - практическое ранжирование клиентов в процессе предоставления и обслуживания кредита. Это обеспечит переход от формального обеспечения кредита на первом уровне (имущество) к реальному (стабильная экономика, соизмеримые с размером кредита обороты по счету, перспективные совместные программы) на тактическом и стратегическом уровнях сотрудничества.

НАЧАЛЬНЫЙ уровень (эпизодическое сотрудничество):

• заемщики всех классов кредитоспособности;

• элементарные формы кредита;

• максимальный срок кредитов - до 6 мес.;

• обеспечение в размере 170-180% от суммы ссуды и процентов, разноплановое и одновременно нескольких видов (двойное, тройное и т. д. обеспечение с разбросом как по видам обеспечения, так и по субъектам договоров залога или поручительства);

• работа с кредитным риском: максимальное покрытие риска обеспечением;

• время предоставления кредита обычное - от 5 до 10 дней;

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ уровень (тактическое партнерство):

• заемщики первых трех классов кредитоспособности;

• положительная кредитная история;

• разнообразные по видам формы кредита (факторинговый кредит, контокоррентный кредит и т.д.);

• максимальный срок кредитов - до 1 года;

• обеспечение - в размере 100% от суммы ссуды и процентов;

• работа с кредитным риском: покрытие риска повышенным процентом над минимально возможным уровнем процента по ссуде с оплатой "страховой премии" в размере рассчитанного риска при выдаче ссуды;

• время предоставления кредита - до 5 дней.

ПАРТНЕРСКИЙ уровень (стратегическое партнерство):

• заемщики первых двух групп (А и В) по рейтингу заемщика;

• длительная положительная кредитная история;

• все формы кредита, необходимые заемщику;

• срок кредитов - до 3 и более лет;

• обеспечение в размере 100% от суммы ссуды и процентов;

• работа с кредитным риском: управление текущими рисками посредством дополнительных расходов из общего фонда управления рисками;

• время предоставления кредита - от 3 дней.

Принципиальное отличие уровней друг от друга в работе с рисками.

1. Начальный уровень (эпизодическое сотрудничество)

Главный предмет работы банка - корректное предоставление краткосрочного кредита по традиционной методике с максимальным покрытием риска суммой обеспечения.

2. Доверительный уровень (среднесрочное стабильное партнерство)

Главный предмет работы банка - совместная работа с заемщиком по адекватной оценке кредитного риска, его ограничению и снижению до минимального уровня с изначальным покрытием остаточной суммы риска доходами банка в виде резерва на возможные потери по ссудам и с последующим возмещением заемщиком указанной суммы за время пользования кредитом в виде процентов по ссуде, превышающих базовую ставку.

3. Партнерский уровень (долгосрочное стабильное партнерство)

Главный предмет работы банка - управление (контроль за доходами и расходами по реализации совместного проекта) кредитным риском. Управление риском осуществляется на базе традиционных мер (ограничение рисков, снижение рисков, страхование рисков, передача рисков) посредством оперативной ликвидации внезапно возникающих трудностей в ходе реализации проекта за счет средств, собранных в общем с заемщиком фонде управления рисками по конкретному проекту.

На основании кредитного регламента предлагается осуществлять представленный анализ поэтапно на каждом уровне работы с заемщиком:

- предварительный (на стадии рассмотрения заявки);

- текущий (ежедневный, ежемесячный, квартальный);

- итоговый (при пролонгации, при вынесении на просрочку).

В результате получен механизм управления кредитным риском банка (филиала банка) при выдаче и сопровождении кредита. Управляемая динамика переменных по выделенным позициям всех четырех планов анализа позволит обоснованно в один месяц при необходимости доначислить, а в другой - уменьшить сумму резерва на возможные потери по ссудам. Появляется весомый стимул для периодического пересмотра состояния кредитного портфеля банка.

На практике предлагаемый механизм дает возможность оперативного управления кредитным риском:

§ со стороны кредитного эксперта (менеджера кредитного риска филиала банка);

§ с помощью "коридоров" и "порогов" риска, задаваемых контролирующим подразделением головного банка (кредитным комитетом).

На стадии предварительной работы кредитного эксперта с кредитной заявкой осуществляются такие операции:

• получение необходимой информации (типовой комплект документов) и ее анализ: элементные риски, функциональные риски, структурные риски, фигурные риски по всем планам анализа заемщика;

• расчет кредитного риска заемщика по итоговой таблице.

Пример.

Для наглядного примера представим итоговую таблицу оценки кредитных рисков на примере двух клиентов:

§ ОАО "А" - ссуда на выплату заработной платы под залог готовой продукции;

§ ссуда ЗАО "Б" - на своевременное завершение расчетов за поставляемый на реализацию товар.

План	Позиции	Риски	Примечание
ОАО «А»	ЗАО «Б»
СУБЪЕКТ	фигура			ОАО/ЗАО
структура			класс 2-й/4-й
функции			выше/равна
элементы			отрасль
средний	4,25	20,5
ОБЪЕКТ	фигура	-	-
структура	-	-
функции			потр/расчеты
элементы		-	касса/
средний
ГАРАНТ	фигура	-	-
структура	-	-
функции	-	-
элементы			собств./нет
средний
ФОРМАНТ	фигура			юр.лица
структура			текущий
функции			потр/расчет
элементы			рес/продуктн.
средний
ИТОГОВЫЙ		10,5	19,5	945 б.сч.

Дата добавления: 2015-04-29