Динамические средние. Виды, порядок расчета

Основные правила построения: (метод скользящих средних)
чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньший порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных - не более 21), короткие средние можно применять без ограничений
чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность
средняя очень маленького порядка дает много ложных сигналов
средняя очень большого порядка постоянно опаздывает
при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно порядком

Виды:

-Простые скользящие средние (Moving Average - MA):

MA = (Сумма цен за период времени) / Порядок средней

Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета.

-Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average - WMA):

WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов)

-Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average - EMA):

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
где t - текущий момент времени,
t - 1 - предыдущий момент времени,
K = 2 / (n + 1),
n - период средней.

Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

77) Порядок статистического изучения динамики. Определение календарных границ? Периодизация динамики.

Основная цель статистического изучения динамики состоит в выявлении и измерении закономерностей ее развития во времени. Это достигается посредством построения и анализа статистических рядов динамики.

Рядами динамики называются последовательно расположенные в хронологическом порядке статистические данные, отображающие развитие изучаемого явления во времени.

В каждом ряду динамики имеются два основных элемента:

1. показатель времени t, который может быть представлен в виде определенных дат (моментов) времени, либо отдельных периодов (год, квартал, месяц, сутки);

2. уровни развития изучаемого явления у – отображают количественную оценку (меру) развития во времени изучаемого явления. Они могут выражаться абсолютными, относительными или средними величинами.

В зависимости от характера изучаемого явления уровни рядов динамики могут относиться или к определенным датам (моментам) времени, или к отдельным периодам. В соответствии с этим, ряды динамики подразделяются на:

1. моментные ряды динамики отображают состояние изучаемых явлений на определенные даты (моменты) времени, например, остатки товаров на складе готовой продукции на определенный момент времени (дату);

2. интервальные ряды динамики отображают итоги развития (функционирования) изучаемых явлений за отдельные периоды (интервалы) времени, например товарооборот предприятия за определенный период. Чем больше изменчивость явления во времени, тем меньше должны быть промежутки во времени между данными.

Отличительной особенностью моментного и интервального рядов динамики является понятие интервала. Для моментного ряда динамики интервал – промежуток времени между датами.
Кроме того, ряды динамики могут быть:

§ полный ряд - ряд динамики, в котором одноименные моменты времени или периоды времени строго следуют один за другим в календарном порядке или равноотстоят друг от друга.

§ неполный ряд динамики - ряд, в котором уровни зафиксированы в неравноотстоящие моменты или периоды времени.

Периодизация динамики. Периодизацией динамики называется выделение однокачественных этапов развития. Каждый абсолютный уровень ряда должен количественно отражать (в качестве примера преступность), соответствующую определенному периоду развития.

Дата добавления: 2015-04-24