J92 ul Аид Sep Oct Nov Dae J93 Feb Mar Apr May Jun Jul Аид Sep

Замечания: В, S — сигналы системы пробоя при N = 12; (В),© — сигналы системы пробоя при N = 12 и с 6-дневной задержкой в качестве условия подтверждения.

ме, использующей в качестве условия подтверждения требование трех разгонных дней. Отсчет разгонных дней от подтвержденных сигналов показан на графике цифрами. В данном случае правило подтвержде­ния также устраняет все семь ложных сигналов.

Конструкция торговых систем — предмет постоянных поисков ком­промисса. Преимущества использования условий подтверждения заклю­чаются в том, что они значительно уменьшают количество ложных сиг­налов. Однако следует отметить, что правила подтверждения также об­ладают и нежелательным побочным эффектом — они будут задерживать открытие позиции после получения прибыльного сигнала, снижая, таким образом, доход от прибыльных сделок. Например, на рис. 17.9-17.11 можно заметить, что правила подтверждения приводят к худшим ценам для сделок, соответствующим в базовой системе сигналу к покупке за

ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 635

Рисунок 17.11.

ПРИМЕР МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАКАО

J92 Jul Aug Sep Oct Nov Dec J93 F«b Mar Apr May Jun Jul Аид Sep

Замечания: В, S - сигналы системы пробоя при N = 12; (В)© ~ сигналы системы пробоя

при N = 12 с требованием 3 разгонных дней в качестве условия подтверждения.

июнь 1992 г., сигналу к продаже за август 1992 г. и сигналу к покупке за июнь 1993 г. Условия подтверждения будут приносить пользу до тех пор, пока снижение прибыли из-за задержки поступления сигнала более чем компенсируется избежанием убытков. Система, включающая прави­ла подтверждения, не всегда будет давать лучшие результаты, чем ее ба­зовый вариант, но при правильной конструкции она будет значительно результативнее на протяжении длительного периода ее использования.

Дата добавления: 2015-05-29