Оригинальных торговых систем

Примеры

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проблемы стандартных систем следования за трендом

Возможные решения

1. Слишком много сходных систем 1а.

2а. 2Ь. 2с. 3. 4.

«Пила»

6а.

6Ь.

3. Неполное использование дли­
тельных трендов цены

4. Нечувствительные (медленные)
системы могут потерять значи­
тельную часть текущей прибыли

5. Невозможность заработать на
рынках, находящихся в торговом
диапазоне

6. Большие временные убытки

Попробуйте сконструировать свою собственную систему, чтобы избежать проблемы «торговли в толпе» Если торгуете более чем одним контрак­том, накапливайте позицию постепенно

Используйте условия подтверждения Разработайте правила фильтра Используйте диверсификацию

Добавьте в систему «пирамидальные» компоненты

Используйте правила выхода из торгов

Торгуйте, сочетая систему следования за трендом с противотрендовой системой

Если позволяют активы, торгуйте с

помощью более чем одной системы на

каждом рынке

Когда начинаете использовать новую

систему, торгуйте небольшими

объемами

7. Повышенная волатильность в 7.

наиболее производительных системах

8. Система хорошо работает при 8.

тестировании, но потом «взрыва­ется»

9а.

9Ь.

9. Изменение параметров

10.

10. Проскальзывание

Используя диверсификацию, трейдер может выделить некоторую часть активов системе с потенциально высокой прибыльностью, тогда как торговать только с ее помощью слишком рискованно

Опасность такого развития событий может быть уменьшена, если систему тщательно протестировать. Этот пример детально обсуждается в гл. 20

Если активы позволяют, диверсифи­цируйте торговлю среди нескольких вариантов каждой системы Испробуйте систему с возможностями подстройки параметров под рыноч­ные условия

Нужно использовать реалистичную оценку проскальзывания (обсуждается в гл. 20)

Нет торгового метода, который работал бы всегда и на всех типах рынков.

Адам Смит

В предыдущей главе были предложены два примера общепринятых тор­говых систем — скользящей средней и пробоя. В этой главе описаны некоторые оригинальные торговые системы, основанные на ценовых моделях, представленных в гл. 6. Хотя рассматриваемые системы мо­гут быть использованы как полностью автоматизированные торговые стратегии, основная цель этой главы не в том, чтобы предложить спе­цифические торговые системы, а в том, чтобы показать читателю, как концепции технического анализа могут быть использованы при созда­нии механических торговых систем. Изучение этих примеров поможет читателю сконструировать свои собственные торговые системы — именно в этом и состоит значение данной главы.

ПОЧЕМУ Я РАСКРЫВАЮ СЕКРЕТЫ ЭТИХ СИСТЕМ?

К этому моменту, я уверен, у многих читателей накопится масса воп­росов. Почему я рассказываю о нескольких оригинальных торговых системах, ведь сами системы обычно продаются за сотни, если не за тысячи долларов, что намного превышает цену книги? Какого качества следует ожидать от этих систем, если я готов рассекретить их, чтобы написать главу для книги? Почему, будучи советником в области фью­черсных рынков и управляя значительным капиталом ($70 млн. на мо-

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 651

мент написания книги) с помощью торговых систем, я готов разгласить устройство некоторых моих систем фактически даром? Неужели меня не беспокоит, что широкое распространение этих систем снизит их бу­дущую результативность?

Все это разумные и справедливые вопросы. Основной ответ на них состоит в том, что системы, рассматриваемые в этой главе — это «бро­совые» системы, т.е. системы слишком низкого качества по сравнению с другими разработанными мною с точки зрения соотношения прибыль­ности и рискованности, и их использование доставляет слишком много хлопот. Это не означает, что данные системы никчемные. Фактически, я не сомневаюсь, что эти системы, возможно, превосходны в качестве набора, который можно продавать по цене, многократно превосходя­щей стоимость этой книги. Кроме этого, я уверен, что после включе­ния собственных поправок и улучшений многие читатели смогут исполь­зовать системы из этой главы в качестве ядра очень эффективных ком­пьютеризированных торговых методологий. И наконец, системы из этой главы будут использованы как иллюстрации методов построения тор­говых систем.

Дата добавления: 2015-05-29