Статистическое оценивание и тесты в обобщенных регрессионных моделях

Разные аспекты многомерной регрессии.

Многомерная регрессионная модель.

Математическое моделирование как метод научного познания экономических явлений и процессов.

Введение.

II. Основные вопросы курса

" Економетрия"

Предмет и задание эконометрии. Место эконометрии в системе экономических наук. Понятие о регрессионном анализе. Примеры типичных задач регрессионного анализа.

Модели. Типы моделей. Типы данные. Взаимозависимые, рекурсивные и блочно-рекурсивные модели. Макроэкономическая модель 1. Макроекономическая модель ІІ.

Основы классического регрессионного анализа. Двумерная регрессионная модель.

Ковариация, дисперсия и корреляция. Основные предпосылки классической нормальной линейной регрессии. Подбор прямым методом наименьших квадратов (случай два переменных). Дисперсионный анализ в регрессии. Таблицы дисперсионного анализа. Коэффициент детерминирования R2. Свойства коэффициентов в уравнении регрессии и проверка гипотез. F-тест на качество оценивания регрессии.

Матричный подход к линейной регрессии. Регрессионная гиперплоскость. Условия Гаусса-Маркова. Одношаговая оценка методом наименьших квадратов коэффициентов регрессии, регрессанда, вектора и дисперсии возмущений. Дисперсионный анализ в матричных обозначениях. Показатели адекватности классической регрессионной модели R2, D R2К, R2А (по Амемии) и R2Т (по Тейлу). 1-МНК оценка ковариационной матрицы оцененных коэффициентов регрессии. t-тест и доверительные интервалы для отдельных коэффициентов регрессии и отдельных линейных комбинаций. Действительные точечные и интервальные прогнозы регрессанда в классической модели регрессии. F-тест гипотез для групп регрессионных коэффициентов и линейных комбинаций.

Мультиколлинеарность. Ее влияние на оценки параметров модели. Методы выявления наличия мультиколлинеарности. Спецификация модели. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.

Суть понятия «Обобщеная линейная регрессионная модель». Ковариационная матрица вектора возмущений в обобщенной модели. Обобщенный метод наименьших квадратов (метод Ейткена). Автокорреляция возмущений и обобщена Мнк-оценко. Форма ковариационной матрицы возмущений. d- тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений. Оценка авторегрессионного параметра r, преобразованные данные и оценка вспомогательной модели: оценка Ейткена. Автокорреляция высшего порядка: выявление и оценивание. Гетероскедастичность возмущений и обобщеная МНК-оценка (оценка Ейткена). Тест Гольфреда-Квандта на гетероскедастичность возмущений. Метод Ейткена с превращением данных при гетероскедастичности и 1-МНК-оценка вспомогательной модели.

Дата добавления: 2015-05-26