Конспект лекций. 1. Понятие эконометрики

Содержание

1. Понятие эконометрики

2. Основные виды эконометрических моделей Эконометрическое моделирование

3. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных

4. Общая модель парной регрессии. Методы определения регрессионной модели

5. Нормальная линейная модель парной регрессии

6. Оценивание неизвестных коэффициентов модели парной регрессии

7. Классический метод наименьших квадратов для модели парной регрессии

8. Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии

9. Пример оценки коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии

10. Оценка дисперсии случайной ошибки мо цели регрессии

11. Состоятельность и несмещенность МНК-оценок

12. Эффективность оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова

13. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии

14. Проверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляции

15. Проверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессии

16. Пример проверки гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и модели парной регрессии в целом

17. Линейная модель множественной регрессии

21. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии

18. Линейная модель множественной регрессии стандартизированного масштаба

19. Соизмеримые показатели тесноты связи

20. Частные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя

факторными переменными

21. Частные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменными

22. Построение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии

23. Коэффициент множественной корреляции

24. Коэффициент множественной детерминации

25. Проверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции

26. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целом

27. Определение мультиколлинеарности. Последствия мулыиколлицеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности

28. Методы устранения мультиколлинеарности

29. Модели регрессии, нелинейные по факторным переменным

30. Модели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентам

31. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по факторньим переменным

32. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентам

33. Показатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессии

34. Проверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессии

35. Коэффициенты эластичности

36 Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа

37. Отбор факторов для экономертических моделей

38. Метод наименьших квадратов для двухфакторной производственной функции.

39. Двухфакторная производственн функция Солоу

40. Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков модели регрессии. Последствия гетероскедастичности

41. Те.ст Глейзера обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии

42. Тест Голдфелда-Квандта обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии

43. Устранение гетероскедастичности остатков модели регрессии

44. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция

45. Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии

46. Автокорреляционная функция. Коррелограмма

47. Обобщенная модель регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена

48. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов

49. Тест Чоу

50. Адаптивные модели прогнозирования

51. Компоненты временного ряда

52. Метод проверки гипотез о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда

53. Метод Чоу проверки стабильности тенденций

54. Аналитический вид тренда

55. Макроэконометрические модели

56. Сезонная корректировка: основные идеи и термины

57. Сезонные фиктивные переменные

58. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции

59. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

60. Сущность и особенности региональных эконометрических моделей

61. Вероятность. Случайная величина

62. Числовые характеристики случайных величин

63. Законы распределений случайных величин

64. Эконометрические выводы: оценки и проверка гипотез

65. Системы эконометрических уравнений

66. Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений. Проблема идентйфикации модели

67.Идентификация моделей

68. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)

69. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

70. Основные результаты в вероятностной модели

71. Модели авторегрессии

72. Рациональный объем выборки.

1. Понятие эконометрики

Дата добавления: 2015-06-04