Методы анализа рисков проекта

Количественный анализ рисков

Количественные оценки рисков инвестиционного проекта связаны с численным определением величин отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ часто использует инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций.

Методы экспертных оценок

Основное преимущество такого инструмента, как экспертные оценки, заключается в возможности использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния разнообразных качественных факторов. Методика экспертной оценки включает комплекс логических и математико-статистических методов, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Центральной «фигурой» экспертной процедуры является сам эксперт — специалист, использующий свои способности (знания, умение, опыт, интуицию и т.п.) для нахождения нужного, наиболее эффективного решения.

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны:

· иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика информации о проекте;

· обладать достаточным уровнем креативности мышления и необходимыми знаниями в соответствующей предметной области;

· быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта (не лоббировать его).

SWOT-анализ

Одной из простейших практических экспертных методик анализа рисков является SWOT-анализ. Это качественный подход, базирующийся на сравнении («взвешивании») противоположных качеств проекта:

· В чем состоят сильные стороны проекта? Какие составляющие проекта являются более развитыми, продвинутыми по сравнению с другими проектами? (Например, опыт персонала, наличие производственных мощностей, умение применить данную технологию, и т.д.).

· Какие составляющие, элементы проекта являются слабыми, неразвитыми, недостаточными? (Например, отсутствие источников финансирования, смутное представление о рынке, незнание основных потребностей пользователей).

· Какие дополнительные возможности возникают в ходе и после реализации проекта? Необходимо принимать во внимание не только материализованные выгоды - доходы проекта, а и те результаты данного проекта, которые создают базу, предпосылки (возможности) для реализации последующего проекта (например, проекты по развитию инфраструктуры, в том числе, строительство дорог), ряд социальных проектов (в том числе, строительство школьных зданий, больниц).

· Какие факторы могут помешать успешной реализации проекта или сделать ее невозможной, бессмысленной? (Например, реализация инновационного проекта будет невозможна, если лидер проекта или основной разработчик уйдет из данного проекта или возникнет сильный конкурс).

В результате анализа таблицы SWOT-анализа разрабатываются мероприятия по преодолению (или избежанию) самых серьезных слабостей и противостоянию (или избежанию) самых сильных угроз.

Роза рисков

На основе экспертных оценок разработан наглядный метод оценки рискованности данного проекта, условно называемый «розой рисков» или «звездой рисков». Эксперты, изучив документацию и бизнес-план исследуемого проекта, проводят балльную оценку (например, по 10-балльной шкале) его факторов, проверяемых на риск. При этом чем выше балл, тем выше рискованность. Как и ряд других экспертных методов, данный подход не является количественно точным, но позволяет сопоставить различные факторы проекта.

Спираль рисков

Дальнейшее развитие метода «роза рисков» достигается с помощью графического построения «спирали рисков», отражающей упорядочивание (ранжирование) факторов риска.

Метод Дельфи

Метод Дельфи характеризуется анонимностью и управляемой обратной связью. Физическое разделение членов комиссии обеспечивает анонимность проведения оценки рисков, так как эксперты в такой ситуации лишены возможности обсуждать ответы на поставленные вопросы. При таком разделении удается избежать «ловушек» группового принятия решения и доминирования мнения лидера. Обработанные и обобщенные результаты через управляемую обратную связь сообщаются каждому члену экспертной комиссии. Таким образом, снимается возможность психологического дискомфорта, связанного с персонификацией каждой оценки, после чего оценка может быть повторена. Качество экспертной оценки проектных рисков в большой степени зависит от качества подбора экспертов.

Лекция 12 (1/1)

Математическое описание линейных систем автоматического управления

Дата добавления: 2014-01-05