Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности банковской деятельности

Недоиспользование сбережений для капитальных вложений.

Структура сбережений в национальной и иностранной валюте.

Соотношение инвестиций и сбережений в экономике.

В состоянии экономического равновесия I = S, но в активной фазе развития экономики инвестиции превышают сбережения. При этом сбережения в экономике должны рассчитываться, по крайней мере, двумя способами:

1) в соответствии с методикой системы национальных счетов и при использовании основных тождеств Платежного баланса S= I + ATRF+ АВР,

где I - внутренние капитальные инвестиции;

ATRF- сальдо счета капитальных трансфертов;

АВР - прирост валютных резервов государства;

2) как накопления основных субъектов экономической деятельности: населения,

корпораций, банков и финансовых организаций.

Оптимальная структура сбережений составляет: 70:30 Сбережения в национальной валюте и с бережения в иностранной валюте.

Существенное нарушение этого уровня приводит к долларизации экономики. И такая структура депозитов несет в себе предпосылку значительных валютных рисков для кредитной системы, так как в этом случае кредитные и инвестиционные потребности экономики в национальной валюте удовлетворяются преимущественно за счет иностранного фондирования.

Критический уровень достигается, когда сбережения превышают инвестиции на 30%.

Этот индикатор выводится из соотношения Парето с учетом того, что обычно около 10% сбережений «оттягивают» на себя финансовые рынки. Несоблюдение индикатора может свидетельствовать о нарушении нормального хода инвестиционного процесса в экономике.

19. Уровень оттока капиталов из страны с нарушением действующего законодательства .

Уровень нелегальногооттока считается по формуле:

Прирост невозврата экспортной выручки и импортных авансов +

половина статьи платежного баланса «О шибки и пропуски» -

- прирост просроченной ссудной задолженности.

Из основных балансовых тождеств платежного баланса следует, что:

Сальдо счета текущих операций + Чистые инвестиции = Нелегальный отток капитала + Чистые пропуски и ошибки платежного баланса.

При отрицательном или нулевом притоке капитала сальдо счета текущих операций должно полностью превышать нелегальный отток и статистические расхождения платежного баланса. В современных российских условиях нелегальный вывоз капитала из России составляет около 40 млрд долл. ежегодно.

20. Норматив достаточности капитала банков рассчитывается как отношение собственного капитала банков к их активам, взвешенным с учетом риска. Он должен быть неменее 12% в соответствии с Базельскими соглашениями.

Дата добавления: 2014-01-05