Величина риска производства швейных изделий

Стратегии	Состояние среды
S1	S2	S3	S4
Р1
Р2				о
рз

Значения величины риска по каждому из состояний внешней среды (S₁, S₂... S_n) определяются на основе данных таблицы 6 как разность между максимальным и другими значениями исходов (65-30 = 35; 65-45 = 20; 65-65 = 0 и т.д.). Так, при определенности наступления обстановки S₁ наилучшей стратегией была бы Р₃, выигрыш составил бы при этом 65 единиц. Однако вероятность его наступления неизвестна. Это дает основание предположить возможность использования стратегии р₁, при которой уменьшается величина выигрыша (65-30 = 35) до 35 единиц.

В случаях, когда для расчета величины риска по исходам ориентируются на ретроспективу («что было бы получено, если бы было как тогда...»), приведенную таблицу риска отдельные авторы представляют как «матрицу сожалений». При этом можно использовать принцип минимакса, минимизируя максимальную величину «сожаления». В нашем примере по каждой стратегии «максимум сожаления» равен соответственно 35, 20, 15 единицам. Стратегией минимакса будет Р₃, определяющей уровень (порог) безопасности «сожаления», равный 15 единицам.

Таблица риска, с одной стороны, дополняет таблицу эффективности, указывая на обстоятельства, способствующие ее повышению. С другой стороны, становится возможным установить, как используются предпосылки успеха в условиях риска. Например, из таблицы эффективности следует, что результат стратегии Р₁, при условиях S₁ и стратегии P₃ при условии S₂ идентичны и равны 30 единицам. Однако величина риска различна: в первой стратегии она составляет 35, а во второй - 0. Таким образом, стратегия Р₁ в обстоятельствах S₁ гораздо хуже стратегии Рз в обстоятельствах S₂.

Выбор решений в условиях неопределенности обстоятельств зависит и от степени этой неопределенности. По этому признаку различают три варианта выбора наилучших решений:

· известны вероятности возможных вариантов обстановки (состояния внешней среды);

· вероятности возможных вариантов внешней среды не известны, но имеются сведения об их относительных значениях;

· вероятности обстоятельств не известны, но существуют принципиальные подходы к оценке результатов действий.

Первый вариант - известны вероятности возможных обстоятельств. В этой ситуации лучшим решением определяется то, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. В соответствии с теорией вероятности оно определяется, как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.

Согласно данным вышеприведенной матрицы эффективности (таблица 6) при вероятности вариантов, принятой соответственно 0,50, 0,30, 0,20, 0,10, средние ожидаемые значения выигрышей будут следующими (табл. 8).

Таблица 8

Дата добавления: 2014-01-07