Статистичне забезпечення депозитної політики комерційного банку

Оцінка депозитної політики комерційного банку — це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Оптимізація депозитної політики банку — не просте завдання, при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, комерційного банку як суб’єкта економіки, клієнта та персоналу банку. Цілком зрозуміло, що їх інтереси не завжди збігаються, тому оптимальна політика має на меті перш за все узгодити їх. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності та ризику. Статистичне забезпечення ґрунтується на таких загальних критеріях оптимальності депозитної політики:

— взаємозв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

— диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ри-зику;

— сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, ринками);

— диференційований підхід до різних груп клієнтів;

— конкурентоспроможність банківських депозитних продуктів тощо.

Специфічні критерії оптимізації депозитної політики визначаються кожним банком індивідуально (залежно від розміру банку, кваліфікації його персоналу, собівартості операцій та послуг, які ним виконуються).

У роботі комерційних банків по залученню депозитів (вкладів) важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання доходів від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом до активізації внесків. Процентна політика є одним з показників надійності й стабільності ресурсної бази комерційного банку та повинна вкладатися в рамки двох протилежних граничних вимог: по-перше, процентна ставка за депозитами має бути достатньо привабливою для потенційних вкладників; по-друге, процентна ставка не повинна різко перевищувати нижню межу процентної маржі між активними та пасивними операціями банку. Відповідні аспекти статистичного забезпечення депозитної політики наведені в цьому, а також у наступних розділах.

Статистичне обґрунтування управлінських рішень стосовно депозитної політики ґрунтується на результатах статистичного аналізу за такими напрямами:

1. Аналіз динаміки обсягу та структури пасивів в абсолютному вираженні

Статті пасиву	Обсяг у базовому періоді, У0, тис. грн	Обсяг у звітному періоді, У1, тис. грн	DУ, тис. грн	Тр % зростання	Тпр %	Обсяг розміру 1 %, тис. грн
Власні кошти Залучені кошти			DУ == У1 – У0		Тр – 100 %
Всього

2. Аналіз динаміки структури пасивів у відносному вираженні

Статті пасиву	d 0, %	d 1, %	D d = d 1 –– d 0 в. п.		Тпр = Тр –– 100 %	(D d)^2 в. п.
Власні кошти Залучені кошти
Всього	100 %	100 %				S(d 1 – d 0)^2

Узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі:

,

де n — кількість статей пасиву;

— показує, як структура балансу звітного періоду відрізняється від базового в середньому по всіх статтях.

3. Аналіз пропорційності розподілу пасивів по регіональних установах банку на прикладі розподілу власних і залучених коштів

Регіональні установи банку	Частка власних коштів	Частка зобов’язань		Ранги Клок
123… n
Всього

Регіональні установи банку (за рангами Клок)	РангиКлок	d вк	d зк	Кумулятивні частки, %
d ´вк	d ´зк
1	2	3	4	5	6
Всього

На основі 4 та 5 графи будується графік концентрацій, чи графік кривої Лоренца:

Узагальнюючий показник пропорційності розподілу власних і залучених коштів — коефіцієнт концентрації:

К_конц = .

Дата добавления: 2014-01-07