Лекция 2. Эконометрическая модель

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Основным элементом экономического исследования является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных. Математическое выражение таких взаимосвязей называется экономической моделью.

Пример.

С = β0 + β1I,

I – располагаемый доход семьи;

C – потребление.

Построение экономических моделей осложнено следующими факторами

1. часто эти взаимосвязи не являются строгими, функциональными зависимостями;

2. очень трудно выявлять все факторы, влияющие на данный зависимый экономический показатель;

3. воздействие многих факторов является случайным;

4. экономисты обладают ограниченным набором данных статистических

наблюдений, которые к тому же содержат различного рода ошибки.

Если удаётся преодолеть эти трудности, тогда можно построить экономическую модель, выражающую функциональную зависимость некоторой зависимой величины от формирующих её значение факторов. Особенность функциональной зависимости состоит в том, что по значению независимой величины (переменной) можно однозначно, абсолютно точно вычислить, предсказать значение зависимой величины. (например, функциональная зависимость 6=2*3, то есть 6 получится тогда и только тогда, когда 2 умножим именно на 3, а не на другое число. В экономике таких зависимостей практически нет. Например, доллар может стоить 40 руб. при различных значениях курса евро, йены и других валют. Или прибыль 1 млн руб фирма может получить не только тогда, когда затраты составят 3 млн, но и при других значениях в зависимости от колебаний цены.)

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим набор реальных статистических данных (Ck,Ik) и изобразим эти данные

точками в координатах (C,I).

I

Как видно из рисунка, зависимость между величинами Ck, Ik не функциональная, а стохастическая, то есть случайная. Но эта случайность не такова, что абсолютно невозможно предсказать или объяснить по величине Ik величину Ck, поскольку видна достаточно устойчивая тенденция роста (в среднем). Другими словами, взаимосвязь между величинами Ck, Ik состоит в следующем: точное значение Ck не вычисляется по значению Ik, однако с ростом Ik значение Ck в среднем увеличивается. Такой характер зависимости выражается следующим образом:

Ck = β0 + β1Ik + εk, k = 1, 2,…,N. (в данном случае β0, β1 – это числа, которые определяются в ходе обработки статистики о данных Ikи соответствующих им значениях Ck, а εk – определенная погрешность, допускаемая моделью и ее уровнем вероятности. Иногда погрешность в линейных моделях называют белым шумом.)

В общем случае, характер зависимости нелинейный:

yk = f(xk, β0, β1,… βn) + εk; k = 1, 2,…,N. (что значит, y является функцией, то есть зависит от величин, которые в скобках)

Приведенные формулы являются эконометрическими моделями. Таким образом, эконометрическая модель – это выражение статистической зависимости между экономическими величинами. Эконометрическая модель строится на основе экономической теории и статистических данных.

Дата добавления: 2014-01-20