Стохастический осциллятор

Индекс торгового канала

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI) - это своего рода индикатор скорости изменения цены. Формула для выражения индекса торгового канала имеет следующий вид:

CCI = (M - A) / (0.015 * D),

где M = (H + L + C)/3 - т.н."истинная цена";
H, L и C соответственно максимум, минимум и цена закрытия временного интервала;
A - n -периодная простая скользящая средняя от величины M;
D - среднее отклонение между M и ее простой скользящей средней периода n на интервале n.

Предполагается, что большинство случайных значений индекса товарного канала попадает в интервал от =100 до -100. Движения, выходящие за границы интервала, считаются неслучайными. Подобные сильные движения, таким образом, создают возможности для открытия позиций.

Правила принятия решений при работе с индексом товарного канала предельно просты:
- пересечение линии 100 снизу вверх - покупка;
- пересечение линии 100 сверху вниз - продажа;
- пересечение линии -100 снизу вверх - покупка;
- пересечение линии -100 сверху вниз - продажа.

Отметим, что на валютном рынке иногда используется усеченный набор правил:
- пересечение линии 100 сверху вниз - продажа;
- пересечение линии -100 снизу вверх - покупка.

На рисунке представлен график стандартного CCI с значением n=14.

Рис.1. Индекс торгового канала.

Из представленных данных видно, что при автономном применении со стандартными значениями индекс торгового канала дает значительное количество ложных срабатываний, для снижения количества которых иногда требуется настройка параметров индикатора к рынку, чтобы приблизиться к критерию 5/95 (5% времени вне граничных значений, 95% - внутри), а также комбинированное использование с трендследящими индикаторами, например, процентными конвертами..

Стохастический осциллятор (сокращенно - стохастик) - это своеобразный индикатор скорости цены. Цель стохастика - идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии максимумов и минимумов рынка.

В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту. Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

Стохастический осциллятор вычисляется по скользящему окну данных, поэтому в результате отбрасывания старых данных его значения могут скачкообразно изменяться, что является недостатком при построении торговых систем. Тем не менее, индикатор популярен среди трейдеров и позволяет, наряду с другими индикаторами, получать данные о рыночных тенденциях.

Стохастический осциллятор вычисляется по следующей формуле:

K = 100 * (C - Ln)/(Hn - Ln),

где K - положение текущей цены внутри последнего по времени ценового диапазона;
С - текущая цена закрытия;
Ln - минимум цены за последние n периодов;
Hn - максимум цены за последние n периодов;
n - любое число, обычно в диапазоне от 5 до 21.

Далее K дважды сглаживается с помощью простой скользящей средней длиной 3 периода и, соответственно, получаем %K и %D. Интерпретация сигналов проводится в соответствии с значениями %K и %D.

График стохастического осциллятора представлен на рисунке 1.

Рис.1. График стохастического осциллятора.

Основные правила принятия решений при анализе стохастического осциллятора:
- сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K - 70-80, для %D - 30-20;
- быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка;
- быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа;
- направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда;
- линии разнонаправлены - непонятная ситуация;
- сочетание пересечений и зон перекупленности (перепроданности).

Дополнительно могут использоваться сигналы дивергенции.

Отметим, что стохастик позволяет отображать индикатор для больших временных интервалов на графиках с малыми интервалами, что может уменьшить проскальзывание и улучшить сглаживание шумов. Для этого достаточно лишь ввести масштабный коэффициент, отображающий соотношение между временными интервалами, в формулы.

При применении стохастика также необходимо учитывать, что он дважды реагирует на данные - при входе в окно анализа и при выходе из окна анализа.

Дата добавления: 2017-01-14