Оцінка міри ризику щодо одержання максимального прибутку за загальним коефіцієнтом варіації і коефіцієнтом варіації по від’ємній семіваріації

Підприємство 2

Підприємство 1

Визначення оптимально плану випуску продукції на підприємствах

Початкова задача зведена до задачі лінійного програмування, яку можна розв’язати симплексним методом, але оптимальний план детермінованої задачі є наближеним розв’язком початкової стохастичної.

Складемо симплекс-таблицю «Підприємство 1»:

Табл. 2.1

Базис	В	x1	x2	x3	x4	x5
x4	-1700	-3.7	-4.1	-3.9
x5	-1000	-2.1	-3.3	-3.1
F(X0)		-16.76	-22.87	-30.94
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	-35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	-35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	-35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	-35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	-35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	459.46		1.11	1.05	-0.27
x5	35.14		-0.97	-0.89	-0.57
F(X0)	7700.54		-4.3	-13.27	-4.53
x1	417.68		-0.0488		-0.95	1.19
x3	39.63		1.1		0.64	-1.13
F(X1)	8226.65		10.27		3.97	-14.97
x1	417.68		-0.0488		-0.95	1.19
x3	39.63		1.1		0.64	-1.13
F(X1)	8226.65		10.27		3.97	-14.97

Оптимальним планом для підприємства 1 є , причому прибуток становить .

Складемо симплекс-таблицю «Підприємство 2»:

Табл. 2.2

Базис	В	x1	x2	x3	x4	x5
x4		3.7	5.1	3.9
x5		4.1	3.3	2.1
F(X0)		-48.67	-52.37	-57.44
x3	564.1	0.95	1.31		0.26
x5	565.38	2.11	0.55		-0.54
F(X1)	32402.05	5.82	22.74		14.73

Оптимальним планом для підприємства 2 є , причому прибуток становить .

Для обрахування оцінки ризику щодо отримання максимального прибутку за загальним коефіцієнтом варіації необхідні такі дані:

Табл. 2.3

Варіанти проектів	Запроектований прибуток, тис. грн. Р	Значення ймовірності, Q	Сподіваний дохід, E (E=P*Q)
проект А		0,2
проект Б		0,6

Дисперсія – це середньозважена величина квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних [6]. Обчислити дисперсію можна за такою формулою:

,

де S² – дисперсія,

P –запроектований прибуток,

Q – значення ймовірності.

Середньоквадратичне відхилення визначають як корінь квадратний з дисперсії за формулою:

,

Коефіцієнт варіації – це відношення середньоквадратичного відхилення до середньої арифметичної, який показує ступінь відхилення отриманих значень:

,

де, S – середньоквадратичне значення,

Е – сподіваний дохід.

В результаті виконання математичних дій, отримаємо результат:

Табл. 2.4

Варіанти проектів	Дисперсія, S^2	Середньоквадратичне відхилення, S	Коефіцієнт варіації, CV
Проект А		8,9	2,2
Проект Б		7,75	1,3

Ризик нижчий там, де коефіцієнт варіації нижчий. Тобто перевагу має той проект, де коефіцієнт варіації нижчий, а співвідношення ризику і доходу сприятливіше. Проведені вище розрахунки стверджують нижчу ризикованість проекту Б, тому капітальні вкладення доцільніше вкладати саме в цей проект.

Дата добавления: 2015-08-31