Тести. Тема 3. Економетричне моделювання на основі лінійної регресії

Питання 1

	Етапи побудови економетричної моделі :
	1-постановка задачі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків, верифікація моделі;
	2-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, верифікація моделі;
	3-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків;
	4-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків, верифікація моделі;

Питання 2

	Передумови застосування методу найменших квадратів:
	1-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і мають постійну дисперсію;
	2-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають нульову дисперсію;
	3-математичне сподівання залишків не дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію;
	4-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і не мають постійну дисперсію;
	5-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію.

Питання 3

	Для опису одного економічного процесу прийнятні дві моделі. Обидві адекватні за F- критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:
	1-більше значення F-критерія ;
	2-більшій коефіцієнт детермінації ;
	3-менший коефіцієнт детермінації;
	4-якщо зв'язок нелінійний .

Питання 4

	Як обчислити дисперсії залишків, якщо u – залишки, n – число одиниць сукупності, m – число ознак, які описують кожну одиницю ?
	1-Ơu^2=∑u^2/(n-m-1);
	2-Ơu^2=∑u^2/n;
	3-Ơu^2=∑u^2/(n-m-2);
	4-Ơu^2=∑u^2/(n-m)^2;
	5-Ơu^2=∑u^2.

Питання 5

	За допомогою економетричної моделі можна побудувати такі види прогнозу:
	1- економічний, статистичний;
	2- економічний, математичний;
	3- точковий, інтервальний;
	4- економічний, точковий, інтервальний;
	5- математичний, точковий, статистичний.

Питання 6

	У простій лінійній економетричній моделі  дорівнює:
	1- Ơu^2;
	2- Ơu^2/ (∑( - )^2;
	3- Ơu^2(∑X²)/ (n∑( - )^2);
	4- Ơu^2/ (∑( - )^2;
	5- Ơu^2/ (n∑( - )^2).

Питання 7

	У простій лінійній економетричній моделі  дорівнює:
	1- Ơu^2;
	2- Ơu^2/ (∑( - )^2;
	3- Ơu^2(∑X²)/ (n∑( - )^2);
	4- Ơu^2/ (∑( - )^2;
	5- Ơu^2/ (n∑( - )^2).

Питання 8

	Для економетричної моделі з n спостережень інтервал довіри для параметра а 1 рівня значущості α буде дорівнювати:
	1-A0±t(α,n-2) ;
	2-A1±t(α,n-2);
	3-A1±t(α,n-2);
	4-A1±t(α,n);
	5-A0±t(α,n) .

Питання 9

	Для економетричної моделі з n спостережень інтервал довіри для параметра а0  рівня значущості α буде дорівнювати:
	1-A0±t(α,n-2) ;
	2-A1±t(α,n-2);
	3-A1±t(α,n-2);
	4-A1±t(α,n);
	5-A0±t(α,n) .

Питання 10

	Перевірку гіпотези про адекватність економетричної моделі можна виконати за F - критерієм:
	1-Fk-1,n-k= ;
	2-Fk-1,n-k= ;
	3-Fk-1,n-k= ;
	4-Fk-1,n-k=
	5-Fk-1,n-k=  .

Питання 11

	Для економетричної моделі з n спостережень та k параметрів зв’язок між R² та F :
	1-Fk,n-k= : ;
	2-Fk-1,n-k= : ;
	3-Fk-1,n-k= : ;
	4-Fk,n-k= .
	5-Fk-1,n-k= : .

Питання 12

	При перевірці значимості параметра моделі використовуємо :
	1-T – тест ;
	2-F- тест ;
	3-χ²- тест;
	4-біноміальний розподіл;
	5-будь-що із згаданого.

Питання 13

	Ступені вільності для t- статистики для перевірки значимості параметрів моделі, що складається з 35 спостережень та 4 незалежних змінних, такі:
	31 ;
	4;
	32;
	35;
	30.

Питання 14

	У простій лінійній економетричній моделі завжди має бути:
	R >0;
	> 0 ;
	А0 > 0
	А0< 0;
	R < 0.

Дата добавления: 2023-11-03