Тести. Тема 7. Автокореляція

Питання 1

	Автокореляція це :
	1-існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними;
	2-Коли дисперсія залишків моделі стала для кожного спостереження;
	3-взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних;
	4-Коли дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження;
	5-аналітична форма економетричної моделі.

Питання 2

	Виникнення автокореляції залишків пов’язане із :
	1-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
	2-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
	3-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних;
	4-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних, наявність у моделях лагових змінних;
	5-кореляцією між пояснювальними змінними і залишками.

Питання 3

	За наявності автокореляції залишків оцінювання параметрів моделі може мати такі результати :
	1-падає точність оцінювання параметрів, оцінки параметрів стають незначущими через наявність мультиколінеарності пояснювальних змінних, оцінки параметрів стають чутливими до обсягу одиниць спостережень;
	2-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі;
	3-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі, неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить до неефективних прогнозів.

Питання 4

	Серед наведених співвідношень знайдіть оператор оцінювання за методом Ейткена:
	1- ;
	2- ;
	3- ;
	4- ;
	5- .

Питання 5

	Серед наведених формул знайдіть незміщену оцінку дисперсії вектора А за методом Ейткена:
	1- ;
	2- ;
	3- ;
	4- ;

Питання 6

	Які співвідношення містять критерії перевірки наявності автокореляції залишків:
	1- ;
	2- ;
	3- ;
	4- ;
	5- .

Питання 7

	Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) менше нижньої межі табличного його значення (DW1) DWфакт. <  DW1 , тоді :
	1-залишки мають автокореляцію;
	2-автокореляція відсутня;
	3-критерій не дає певних результатів;
	4-автокореляція від’ємна;
	5-автокореляція додатня.

Питання 8

	Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) менше нижньої межі табличного його значення (DW2) DWфакт. >  DW2 , тоді :
	1-залишки мають автокореляцію;
	2-автокореляція відсутня;
	3-критерій не дає певних результатів;
	4-автокореляція від’ємна;
	5-автокореляція додатня.

Питання 9

	Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) належить інтервалу DW1< DWфакт. <  DW2 , тоді :
	1-залишки мають автокореляцію;
	2-автокореляція відсутня;
	3-ритерій не дає певних результатів;
	4-автокореляція від’ємна;
	5-автокореляція додатня.

Питання 10

	Яка з формул використовується для побудови прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків?
	1-ŷn+1= xn+1Â + ûn ;
	2-ŷn+1= xn+1Â + W´V^-¹ûn;
	3-ŷn+1= xn+1Â + V^-¹ûn.
	4-ŷn+1= xn+1Â + W´V^-¹e;
	5-ŷn+1= x0Â + ρûn.

.

Дата добавления: 2023-11-03