Тести. Тема 8. Моделі розподіленого лагу

Питання 1

	Що таке лаг?
	1-Це функція, що характеризує тісноту зв’язку кожного елемента вектора yt з елементами вектора xt , зсунутим один відносно одного на часовий період τ;
	2-це зрушення, якому відповідає найбільший коефіцієнт взаємної кореляції;
	3-це явище, результатом дії якого ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не одразу, а поступово, через деякий період часу;
	4-це існування взаємозв’язку між послідовними елементами часового чи просторового ряду данних;
	5-це явище, коли дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження.

Питання 2

	Економетрична модель розподіленого лагу визначається так :
	1-Yt = Σaτxt-τ + Σbszt,s + ut;
	2-Yt = Σajxt  + ut;
	3-Yt = Σaτxt+τ +  ut;
	4-Yt = Σaτxt-τ +  ut;
	5-Yt = Σaτxt +  ut-τ;

Питання 3

	Узагальнена економетрична модель розподіленого лагу записується у вигляді :
	1-Yt = Σaτxt-τ + Σbszt,s + ut;
	2-Yt = Σaτxt-τ + Σbszt,s ;
	3-Yt = Σaτxt+τ + Σbszt,s + ut;
	4-Yt = Σaτxt-τ + ut;
	5-Yt = Σbszt,s + ut;

Питання 4

	Які найпростіші гіпотези застосовуються відносно залишків в моделях розподіленого лагу?
	1. Залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально; залишки υt = ρut-1 + εt, |ρ| < 1, εt є N(0;Ơυ²);
	залишки описуються автокореляційною функцією першого порядку ut = ρut-1 + εt;
	залишки описуються автокореляційною функцією другого порядку ut = ρut-1 + ρ2ut-2+ υt;
	1. залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально; 2. залишки виражені через параметр λ, υt = ut – λut-1, 0≤λ ≤1, де υt є N(0;Ơυ²) ut = ρut-1 + εt, |ρ| < 1, εt є N(0;Ơυ²) залишки υt = ρut-1 + εt, |ρ| < 1, εt є N(0;Ơυ²);

Питання 5

	Метод інструментальних змінних для оцінки параметрів моделі застосовують тоді, коли :
	1-залишки описуються автокореляційною функцією першого порядку ut = ρut-1 + εt;
	2-залишки не автокорельовані, але існує залежність пояснювальних змінних із залишками;
	3-залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально;
	4-залишки описуються автокореляційною функцією другого порядку ut = ρut-1 + ρ2ut-2+ υt;
	5-Залишки незалежні.

Питання 6

	Взаємна кореляційна функція визначається за формулою:
	1- ;
	2- ;
	3- ;
	4- .

Питання 7

	Якщо залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально, тоді для оцінки параметрів моделі можна застосувати:
	1-метод найменших квадратів;
	2-метод Ейткена;
	3-ітеративний метод;
	4-метод інструментальних змінних;
	5- алгоритм Уолліса.

Питання 8

	Якщо залишки описуються авторегресійноюсхемою першого порядку, тоді для оцінки параметрів моделі можна застосувати:
	1-метод найменших квадратів;
	2-метод Ейткена;
	3-ітеративний метод;
	4-метод інструментальних змінних;
	5- алгоритм Уолліса.

Питання 9

	Якщо залишки для моделі розподіленого лагу подаються у ви вигляді , , тоді для оцінювання параметрів моделі застосовується :
	1-метод найменших квадратів;
	2-метод Ейткена;
	3-ітеративний метод;
	4-метод інструментальних змінних;
	5- всі перераховані алгоритми.

Питання 10

	Значення взаємної кореляційної функції r(τ) належить множині :
	1-]-1, 0[;
	2-]-1, 1[;
	3-]0, 1[;
	4-]-1, ∞[.

Дата добавления: 2023-11-03