В экономике

ИНФОРМАЦИЯ, РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Как мы уже знаем, проблема принятия оптимальных решений об использовании ограниченных ресурсов в принципе имеет информационную природу. Информация – важное условие принятия рациональных решений. Новые решения приходится принимать каждый день. Любая новая информация (например, изобретение нового материала, или изменение моды на какой–либо товар) требует новых экономических решений, больших или маленьких, требует новых решений и скоординированных изменений. При этом экономическая информация – о потребностях, ресурсах и технологических возможностях – характеризуется «рассеянностью» между различными агентами (принципиальной неаккумулируемостью в одном месте), громадным объемом, быстрой изменчивостью, неполнотой и (зачастую) недостоверностью. Кроме того, информация о будущем вообще не может быть полной и достоверной; экономическое будущее изначально характеризуется неопределенностью. Коротко можно сказать, что информация – ограниченный ресурс, как и все остальные экономические блага.

Выбор в условиях неопределенности, принятие решений в условиях неполной информации имеет свои последствия. Одно из них заключается в том, что приходится рисковать. Неопределенность и риск – неотъемлемая часть экономической жизни. Неудивительно, что будущее далеко не всегда развивается в соответствии с нашими прогнозами. Принятые решения иногда оказываются ошибочными, затраты – большими, а выгоды – меньшими, чем мы ожидали. За ошибки приходится платить, как приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок. Это касается всех: потребителей и производителей, покупателей и продавцов. Таким образом, неопределенность является серьезным барьером на пути к эффективной рыночной экономике, приводит к неоптимальному использованию ограниченных производственных ресурсов.

Итак, отчасти настоящее и любое будущее, в т.ч. в экономической деятельности, всегда таит в себе неизвестность. Это означает, что существуют альтернативные варианты развития событий в будущем. Неоднозначность будущего означает наличие вероятности (probability) – возможности наступления определенного события, возможности получения экономическим агентом определенного результата.

Различают два типа вероятности:

· априорная (математическая) вероятность – определяется общими, заранее заданными принципами. «Это абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных» (Ф. Найт). Так, например, можно определить вероятность выпадения «орла» или «решки» при игре «в монетку» при условии, что используемая монета является обычной (без смещенного центра тяжести и т.д.);

· статистическая вероятность – определяется лишь эмпирически и проявляется как закон больших чисел. Здесь трудно отделить случайное от необходимого и практически невозможно устранить все случайные факторы. Здесь нет полной однородности внутри выделяемого класса, отсутствуют равновероятностные альтернативы и поэтому нельзя точно определить вероятность с помощью априорных математических вычислений. Безусловно, некоторые априорные факторы вероятности поддаются идентификации (и могут быть основой классификации соответствующих случайных явлений), но вероятность не может быть выведена из них априорно.

Первый тип вероятности очень редко встречается в предпринимательстве, второй – типичен. Первый тип поддается однозначному измерению, для второго требуются субъективные оценки. В этом смысле риск – это оцененная любым способом вероятность отрицательного результата (потерь, ущерба, убытков и т.д.), а неопределенность – это то, что не поддается оценке. В случае риска набор альтернативных «сценариев» известен и для каждого из них можно измерить вероятность возникновения выигрыша или потери. В случае неопределенности набор альтернативных «сценариев» неизвестен и/или невозможно измерить вероятность. Различение неопределенности и риска – ключевое в экономической теории риска и информации.

В свою очередь, статистическая вероятность может быть объективной и субъективной.

Объективная вероятность предполагает количественную оценку (расчет) частоты наступления прогнозируемого события, находящуюся в диапазоне от 0 до 100% (до 1). Таким образом, объективная вероятность определяет среднее значение вероятности. Субъективная вероятность основана на сугубо субъективном предположении о возможности получения данного результата.

Ожидание / ожидаемое значение экономического результата (expected value) – это средневзвешенное значение всех возможных (положительных и отрицательных) результатов. Рассчитывается как математическое ожидание:

Е (x) = π₁ x₁ + π₂ x₂ + … + π_n x_n = π_i x_i

где x_i – возможный положительный или отрицательный результат (с соответствующим знаком);

π_i – вероятность соответствующего результата,

По сути, ожидаемое значение – это среднее (среднеожидаемое) значение экономического результата при многократном повторении данного действия (события). Оно проявляется как закон больших чисел.

Если речь идет только о возможности (вероятности) отрицательного результата, то данная формула упрощается до формулы математического ожидания потери:

Дата добавления: 2014-01-15