Список використаних джерел. Практичне завдання для самостійного опрацювання

Тести

Практичне завдання для самостійного опрацювання

З метою закріплення отриманих знань студентам пропонується самостійно вирішити наступні виробничі ситуації та практичні завдання:

Задача1. Необхідно здійснити аналіз ризиків бізнес-плану середньооблікового підприємства і обрати найбільш доцільний з економічної точки зору варіант для здійснення. Ключовими факторами проекту, які суттєво випивають на ефективність інвестиційного проекту є ставки податків, обсяги збуту і реалізаційні ціни на продукцію.

В результаті здійсненого аналізу було встановлено, що вказані фактори впливають на показник NPV в межах інтервалу від -20% до +20%. що власне і робить їх істотними.

Ситуація 1: Коливання податкових ставок. Імовірність ситуації – 0,3.

Ситуація 2: Коливання обсягу збуту. Імовірність ситуації – 0.4.

Ситуація 3: Коливання ціни збуту, імовірність ситуації – 0,3.

Розглянути також можливі сценарії розвитку цих ситуацій.

1) Критерій, який рекомендує не керуватися ні крайнім оптимізмом, ані крайнім песимізмом, а брати деякий середній результат?

А) критерій Байєса;

Б) критерій Бернуллі;

В) критерій Гурвіца;

Г) критерій Лапласа.

2) Критерій Байєса-Лапласа може тлумачитися як?

А) критерій крайнього песимізму;

Б) критерій крайнього оптимізму;

В) критерій з частковою невизначеністю;

Г) критерій песимістично-оптимістичний.

3) Можна виділити наступні різновиди імітації?

А) метод Монте-Карло (метод статистичних випробувань);

Б) метод імітаційного моделювання (статистичне моделювання);

В) агентне моделювання;

Г) всі відповіді вірні.

4) На основі матриці прибутку розраховується критерій?

А) Вальда;

Б) Байєса-Лапласа;

В) Севіджа;

Г) Гурвіца.

5) Цей тип аналізу виник при математичному дослідженні гри в казино, він поєднує чутливість реагування та ймовірність розподілу вхідної змінної величини – це?

А)метод Дельфі;

Б) метод моделювання Монте-Карло;

В) метод Байєса-Лаптаса;

Г) метод Вальда.

1. Білоусов, Я. І. Аналіз інвестиційних проектів із застосуванням імітаційного моделювання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua, вільний. – Назва з екрану.

2. Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками / В. В. Вітлінський, П. І. Марченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

3. Гетьман, О. О. Метод Монте-Карло (Імітаційне моделювання). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.libfree.com, вільний. – Назва з екрану.

4. Гавриленко, В. В. Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків засобами EXCEL та MATHCAD. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua, вільний. – Назва з екрану.

5. Івченко, І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навчальний посібник / І. Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

6. Камінський, А. Б.Моделювання фінансових ризиків: монографія / А. Б. Камінський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.

7. Лук’янова, В. В. Економічний ризик: навчальний посібник / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. – К.: 108 Академвидав, 2007. – 462 с.

8. Панчелюга, Н. С. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.essuir.sumdu.edu.ua, вільний. – Назва з екрану.

9. Сахарцева, І. І. Ризики економічної діагностики підприємства: навчальний посібник / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга. – К.: Кондор, 2008. – 380 с.

10. Старостіна, А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навчальний посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2004. – 200 с.

Дата добавления: 2014-11-29