Стратегические решения в условиях неопределенности

В условиях неопределенности в самом общем случае возможны два подхода к принятию стратегического решения.

Первый подход, когда руководитель может использовать имеющуюся информацию или опыт для идентификации своих предположений относительно вероятностей возможных внешних условий, в каких окажется его компания. В случае когда вероятность состояний объективных условий неизвестна, в соответствие с критерием Байеса-Лапласа нужно исходить из их равновозможности. То есть при отсутствии основания для иного надо предполагать равенство вероятностей возникновения условий, приводящих к каждому из возможных результатов. Применение этого критерия позволяет свести задачу к варианту с полной информацией состояния объективных условий, условия неопределенности становятся аналогичными условиям риска.

При втором подходе, когда степень неопределенности слишком высока, то руководитель предпочитает не делать допущений относительно вероятностей различных внешних условий. Применяя данный подход для оценки предполагаемых стратегий возможны следующие критерии решения:

· критерий крайнего оптимизма;

· критерий Вальда, называемый также максимином;

· альфа-критерий Гурвица;

· критерий Сэвиджа, называемый также критерием отказа от минимакса.

Выбор критерия предопределяется конкретными обстоятельствами, а также субъективными психологическими особенностями, темпераментом и общее мировоззрением руководства фирмы (оптимистические или пессимистические; консервативные или прогрессивные). Рассмотрим эти критерии на следующем примере.

Пример 4.Для реализации по цене 50 руб. за 1 ед. закупается некоторое количество скоропортящегося продукта по цене 30 руб. за единицу. Из наблюдений известно, что реализация продукта может произойти на уровне 1 ед., 2 ед., 3 ед. и 4 ед. Если продукт за день не продан, то в конце дня он продается по сниженной цене 20 руб. за единицу. Нужно определить, сколько еди­ниц должен закупать менеджер для того, чтобы его решение было опти­мальным в соответствии с разными критериями оптимальности.

При продаже каждой единицы продукта будет получена прибыль в разме­ре 20 руб. (50 -30). При продаже каждой единицы закупленного продукта по сниженной цене убыток от реализации составит 10 руб. (30 - 20).

Составим табл. 8.5, иллюстрирующую возможные результаты торгов­ли.

Таблица 8.1.Возможные доходы при разных вариантах развития событий

Возможный вариант спроса, ед.	Возможный вариант закупки, ед.
				-10

По горизонтали расположим возможные варианты спроса на продук­цию за день, по вертикали — возможные варианты решения ЛПР о закуп­ках продукции. В каждой клетке таблицы рассчитаем прибыль (со знаком «плюс») или убыток (со знаком «минус») от операций реализации.

Критерий крайнего оптимизма диктует менеджеру страте­гию действий, при которой он получает возможность зарабо­тать максимальный доход. Это случится, если менеджер закупит максимально возможное количество продукции и всю ее реали­зует в течение дня:

4 х (50 - 30) = 80 (руб.).

Такая стратегия и наиболее рискованная, потому что в слу­чае минимальных продаж (1 ед.) менеджер получит и макси­мальный убыток:

1 х (50 - 30) + 3 х (20 - 30) = -10 (руб.).

Критерий решения Вальда -критерий крайнего пессимизма предпола­гает наиболее осторожную стратегию поведения, гарантирую­щую максимизацию минимального дохода. Например, минимальный до­ход при различных вариантах закупок может составить 20, 10, 0 или —10 руб. Если менеджер закупит 1 ед. продукции, то мини­мальный выигрыш в размере 20 руб. ему гарантирован.

Этот критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности системы или операции. Поскольку критерий консервативен, он особенно хорошо подходит для мелких коммерческих фирм, выживание которых зависит от способности избежать убытков.

Критерий Сэвиджа, известный также под названием «дикий принцип», принцип для просчетов, критерий минимаксного риска, принцип минимакса последствий ошибочных решений и т.д. Критерий Сэвиджатакже пессимистический, но при выборе оптимальной стратегии в со­ответствии с ним следует ориентироваться не на доход, а на воз­можные потери с учетом упущенной выгоды.

Данные о возмож­ных потерях представим в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Возможные потери при различных вариантах развития событий

Возможный вариант спроса, ед.	Возможный вариант закупки, руб.

Как видно из табл. 8.2, при покупке 2 ед. и продаже 1 ед. по цене реализации, вторую мы реализуем по сниженной цене, те­ряя 10 руб. При покупке 2 ед. и спросе в 3 ед. 2 ед. мы реализуем по обычной цене, при этом теряя упущенную выгоду от отсутст­вия 1 ед. продукта в размере 20 руб.

Максимальные потери при каждом из вариантов закупок со­ставят 60, 40, 20 и 30 руб. Руководствуясь критерием Сэвиджа, необходимо выбрать из них минимальное значение 20 руб. и за­купать 3 ед. продукции.

В соответствии с этим критерием, если требуется в любых условиях избежать большого риска, то оптимальным будет то решение, для которого риск, максимальный при различных вариантах условий, окажется минимальным. Руководитель при использовании критерия Сэвиджа явно отказывается от попыток максимизировать отдачу, выбирая стратегию с удовлетворительной отдачей при более низком риске. Критерий Сэвиджа, следовательно, особенно полезен для оценки серии проектов на протяжении длительного периода.

Критерий Гурвица (пессимизма-оптимизма – этокомпро­миссный способ принятия решений в условиях неопределенно­сти. Для каждой из возможностей — получение максимального дохода и минимального дохода — определяется вероятность ее наступления. Сумма вероятностей двух вариантов должна быть равна единице. Затем вычисляется значение целевой функции как суммы произведений каждого результата на вероятность его достижения. Значения максимального и минимального доходов взяты из табл. 8,1. Расчеты представим в табл. 8.3.

Таблица 8. 3. Расчет значений целевой функции

Возможные решения по закупке, ед.	Максимальный доход, руб.	Минимальный доход, руб.	Значение целевой функции = = 0,7 х максимальный доход + + 0,3 х минимальный доход, руб.
		-10

Допустим, экспертным путем определено, что вероятность получения максимального дохода — 0,7, минимального дохо­да — 0,3. Тогда для решения закупать 2 ед. продукции значение целевой функции будет равно

0,7 х 40 + 0,3 х 10 = 31 (руб.)

Максимальное значение целевой функции 53 руб. достига­ется при выборе решения закупать 4 ед. продукции. Это реше­ние и будет оптимальным согласно критерию Гурвица. Относи­тельность такого выбора определяется степенью объективности при оценке вероятностей разных исходов.

Дерево решений. В управленческой практике нередко возникают ситуации, когда принятие одного решения ставит менеджера или соб­ственника компании перед следующим выбором. Когда нуж­но принять несколько решений в условиях неопределенности и при этом каждое следующее решение зависит от предыдуще­го, для решения такой задачи применяют схему, называемую де­ревом решений.

Дерево решений — это графическое изображение процес­са принятия решений, в котором отражены альтернативные решения и состояния среды, соответствующие вероятности, и «выигрыши» для любых комбинаций решений и состояний среды.

Построение и анализ «дерева решения» прием­лемы в любом случае, если последовательный ряд обусловленных решений принимается в условиях риска. Под обусловленным решени­ем имеется в виду решение, которое зависит от обстоятельств или опционов, появляющихся позднее. Построение «дерева решения» начинается с самого первого, или изначального, решения и продвигается вперед по времени через ряд последовательных событий и решений. При каждом решении или событии у этого «дерева» появляются ответвления, которые показы­вают каждое возможное направление действия до тех пор, пока, на­конец, все логические последовательности и вытекающие из них отдачи будут вычерчены.

Дата добавления: 2015-05-26