Скорректированы коэффициенты детерминирования по Тейлу (Theil) и Амении (Amemiya)

Рассмотрим два варианта скорректированных коэффициентов детерминирования (СКД)

1) СКД по Тейлу

(10)

2) СКД по Амемии

(11)

к – число действительных регрессоров

k+1=е - число параметров в уравнении главной регрессии.

Свойства СКД и

1. Оба коэффициента и легко вычислить по формулам (11) и (12) при заданном значении .

1. Изменение оба СКД и, вызванное дополнительным регрессором, может быть как позитивным, так и негативным. Это означает следующее: ситуация, при которой включение в уравнение дополнительного регрессора приведет лишь к незначительному увеличению при обязательном уменьшении числа степеней свободы, будет менее благоприятной, а следовательно, при использовании СКД более объективной оцененной, что невозможно при использовании обычного коэффициента .

2. отображает потерю степени свободы при включении дополнительного регрессора более четко, чем . Это значит, что изменяется на большую величину, чем, при включении дополнительного регрессора. Поэтому тот, кто применяет вместо как выбор, (при прочих равных условиях) будет отдавать преимущество уравнению, которое содержит меньшее количество регрессоров.

Дата добавления: 2015-05-26