Етапи ризик-менеджменту щодо операційного ризику

Створення відповідного середовища ризикового менеджменту.

Принцип 1. Наглядова рада банку повинна бути проінформована щодо основних аспектів операційних ризиків банку як окремої і контрольованої групи ризиків, а також повинна затверджувати і періодично переглядати стратегію банку щодо операційного ризику. У стратегії повинна бути викладена толерантність банку до ризику і його розуміння специфічних характеристик цієї категорії ризику. Рада банку повинна також відповідати за затвердження базової структури управління операційним ризиком і за забезпечення того, що вище керівництво реалізує повноваження щодо управління операційним ризиком.

Принцип 2. Вище керівництво банку повинне нести відповідальність за реалізацію стратегії банку щодо операційного ризику, яка повинна бути затверджена Наглядовою радою. Стратегія повинна бути упроваджена на послідовній основі по всій банківській установі, а всі кадрові рівні повинні розуміти свою роль в процесі управління операційним ризиком. На вище керівництво повинна також покладатися відповідальність за розробку політик, процесів і процедур управління операційним ризиком у всіх продуктах, операціях, процесах і системах банку.

Принцип 3. Інформаційні потоки в рамках банківської установи грають ключову роль в становленні і підтримці ефективного середовища управління операційним ризиком. Комунікаційні потоки в межах банку повинні встановлювати послідовну культуру управління операційними ризиком в організації в цілому. Звітні потоки повинні забезпечувати вище керівництво можливістю здійснювати моніторинг ефективності систем ризик-менеджменту щодо операційного ризику, а також забезпечувати Наглядову раду можливістю контролювати результати роботи вищого керівництва.

Принцип 4. Банки повинні виявляти операційні ризики, що властиві всім типам продуктів, операцій, процесів і систем. Банки повинні також забезпечити, щоб перед впровадженням або початком реалізації нових продуктів, операцій, процесів і систем, операційний ризик, що їм властивий, піддавався б адекватним оцінним процедурам.

Принцип 5. Банки повинні впровадити процедури, які необхідні для кількісної оцінки операційного ризику.

Принцип 6. Банки повинні впровадити систему моніторингу на постійній основі величини операційного ризику і збиткових подій за всіма основними бізнесовими лініями.

Принцип 7. Банки повинні володіти політиками, процесами і процедурами контролю або скорочення операційного ризику. Банки повинні здійснювати функціонально-вартісний аналіз альтернативних стратегій скорочення і контролю ризику і повинні коректувати свою експозицію до операційного ризику.

Дата добавления: 2014-01-15