Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Бернулли

Критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска. Критерий среднего значения и стандартного отклонения.

Для оценки рассеяния значений критерия (избранного параметра) относительно его среднего прогнозируемого значения математического ожидания целесообразно использовать такую характеристику, как дисперсия — стандартное отклонение результатов (стоимости капитала) как степени риска в критерии принятия решений. Чем выше стандартное отклонение, тем больший риск. Для предотвращения риска лицо, которое принимает решение, выбирает с двух альтернатив с одинаковыми математическими ожиданиями альтернативу с наименьшим стандартным отклонением (дисперсией).

Для обоснования Бернулли возможна замена значений математических ожиданий и моментов риска целевых функций (например, стоимости капитала) на ожидаемую полезность (выгоду).

Вместо монетарных целевых функций используется полезность, и ЛПР связывает ее с целями, ожидаемой степенью их достижения, учетом отношения к риску. В этом случае исходят из того, что лицо, которое принимает решение, может оценить выгоду (полезность) разных альтернатив и выбрать максимум «морального ожидания» (МрО), рассчитывая по формуле:

МрО =,

где f (КП) — дегресcивно возрастающая функция полезности; КП, — стоимость капитала i -го состояния среды; P_i — вероятность наступления i -го состояния внешней среды.

В отличие от критерия среднего значения и стандартного отклонения в величине полезности трансформируются возможные результаты. Альтернатива с максимальным значением МО полезности является оптимальной. Если отношение к риску нейтральное, этот критерий отвечает правилу Байеса.

Дата добавления: 2014-01-15