Вопрос. Протоколирование в банковской системе

Система имеет несколько уровней защиты

1 уровень.. Защита АРМа Клиента.

1.1. Защита базы данных документов.

База данных документов защищена стандартными средствами используемой Системой промышленной СУБД (Oracle, InterBase, MS SQL Server, Progress, Sybase и др.), исключающими возможность просмотра и модификации базы не из АРМа Клиента.

1.2. Защита на уровне выполнения операций.

Для работы в АРМе Клиента необходимо знать 5 паролей:

· на доступ в АРМ;

· на подпись документов подписью бухгалтера;

· на подпись документов подписью директора;

· на вызов транспортного модуля для отправки/приема документов;

· на выполнение административных функций.

2 уровень. Защита АРМа Банка.

2.1. Защита базы данных документов.

База данных документов защищена стандартными средствами используемой Системой промышленной СУБД (Oracle, InterBase, MS SQL Server, Progress, Sybase и др.), исключающими возможность просмотра и модификации базы не из АРМа Банка.

2.2. Защита на уровне выполнения операций.

Для работы в АРМе Клиента необходимо знать пароля на доступ в АРМ и пароль на выполнение административных функций.

3 уровень. Защита на этапе передачи документов между АРМами Банка и Клиента.

3.1. Авторизация АРМа на Сервере Обмена Документами.

При обращении транспортного модуля АРМа Банка или Клиента Сервер Обмена Документами проверяет его имя и пароль. Эти имена берутся из конфигурации АРМа, где они хранятся в зашифрованном виде.

3.2. Шифрация документов.

Документы передаются в зашифрованном виде. Механизм шифрации, основанный на паре симметричных ключей реализует функции криптозащиты документов и аутентификации отправителя документа. Кроме того возможно подключение системы защиты Верба-О.

3.3. Весь процесс передачи документов подкреплен квитированием почтовыми и логическими квитанциями.

4 уровень. Защита на этапе передачи документов между АРМом Банка и ОД Банка.

Передача документов между АРМом Банка и ОД Банка осуществляется аппаратными и программными средствами, принадлежащими банку и, соответственно, до получения от Вас информации об этих средствах мы ничего не можем сказать по этому вопросу.

Все компоненты системы ведут протоколы своей работы, позволяющие, в случае спорных вопросов, восстановить реальную картину действий. Поскольку протоколы работы ведутся в 3 точках, даже уничтожение их злоумышленником, не сможет скрыть истинную картину.

1. АРМ Клиента ведет следующие протоколы:

• протокол смены ключей шифрации;
• протокол работы транспортного модуля;
• протокол операций по обмену документами.

2. АРМ Банка ведет следующие протоколы:

• протокол работы транспортного модуля;
• протокол операций по обмену документами;
• реестр проведенных документов.

3. Сервер Обмена Документами ведет протоколы, включающие в себя все процедуры обмена сообщениями.

4 АРМ Банка и АРМ Клиента ведут архивы всех документов. Архив документов синхронизируется с протоколами работы всех компонент системы по уникальным идентификаторам документов.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие функции выполняет система «Клиент-Банк»?
2. Какие основные блоки имеют в систем. Дать их характеристику.
3. С какими документами работает систем и ее блоки?
4. Сколько уровней защиты имеет система.
5. Каким образом защищен каждый уровень?
6. Какие протоколы и для чего ведутся в системе?
7. Что представляет собой пользовательский интерфейс?

Лекция 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

План.

1. Необходимость создания ИС рынка ценных бумаг.
2. Характеристика системы «Signatore 2000»
3. Финансовые характеристики и показатели, используемые в системе.
4. Архитектура системы «Signatore 2000»
5. Модульная структура системы. Signature 2000.
6. Автоматизированный биржевой рынок.

1 вопрос. Актуальные вопросы создания ИС рынка ценных бумаг. Сегодня эффективная работа всех участников фондового рынка – инвестиционных компаний, фондовых отделов банков, репозитариев – практически невозможна без применения новейших компьютерных технологий, которые качественно влияют на итоговые экономические показатели.

В крупных компаниях, где проводится работа с тысячами клиентов, особенно с физическими лицами, производятся сотни коммерческих операций в день, и существует сеть филиалов, возникает острая необходимость в интегрированной компьютерной системе. Эта система должна быть основана на единой, для все организации базе данных и иметь хорошо оснащенные рабочие места с различным набором функций и уровнями доступа к информации. Система должна быть оснащена интерфейсом взаимодействия с бухгалтерскими, торговыми, информационными и другими системами.

2 вопрос. Характеристика системы «Signatore 2000» Система разработана компанией «Сервокомп-Софт». Предназначена для решения задач комплексной автоматизации работы на фондовом рынке. Система успешно используется для учета торговых, регистраторских и депозитарных операций, ведения реестров клиентов, организации внутреннего документооборота, подготовки отчетности и аналитической обработки информации.

Основные возможности системы:

· Получение, хранение, обработка информации в единой интегрированной базе данных;

· Гибкая настройка на технологию работы компании;

· Контроль за выполнением операций;

· Создание группы пользователей, настраивать их права и индивидуальное меню;

· Создание внутренней отчетность и отчетность контролирующим органам;

· Получение необходимой информации для управления бизнесом;

· Повышение производительности труда компании в целом.

В системе заложен механизм автоматического расчета и выплаты купонов и погашения облигаций. Пользователь системы сам может описать новые типы ценных бумаг с требуемыми свойствами.

Система «Signatore 2000» допускает работу со следующими видами ценных бумаг:

Акции, облигации, векселя, инвестиционные сертификаты, депозитарные сертификаты, государственные ценные бумаги, опционы, фьючерсы.

Операции системы. Операции системы делятся на трансферные, глобальные и учетные. Трансферные операции связаны с переходом прав собственности, переводами со счета на счет или из депозитария в депозитарий. К глобальным операциям относятся: силит, консолидация, конвертация, погашение, расчеты купонов и дивидендов.

3 вопрос. Финансовые характеристики и показатели, используемые в системе.

1. Портфели. Используются для хранения операций с ценными бумагами. По каждому портфелю можно просмотреть информацию по следующим показателям:

· остаток бумаг по тикетам с нарастающим итогом;

· количество купленных/поданных ценных бумаг;

· оборот купленных/проданных ценных бумаг;

· чистая балансовая стоимость;

· полная балансовая стоимость;

· реализованные прибыли /убытки с нарастающим итогом;

· деньги, внесенные/изъятые за день;

2. Бумаги и деньги в портфелях. Характеризуют денежный остаток в портфелях:

Свободный денежный остаток;

Деньги, внесенные/изъятые за день;

Прочие доходы и расходы.

3. Доходность портфелей. Отражает график доходности портфелей за выбранные интервалы времени. доходность портфеля считается как отношение разности между стоимостью портфеля на последний день выбранного временного интервала и стоимостью портфеля в первый день выбранного временного интервала к стоимости портфеля в первый день выбранного временного интервала.

4. Сделки. Представляют собой состав ценных бумаг в портфеле и финансовые показатели портфелей. Пользователь может просмотреть следующую информацию по сделкам:

Количество ценных бумаг по тикету;

Стоимость ценных бумаг по тикету и по тикету с учетом комиссий;

Сумма денег, внесенных в портфель по данному тикету.

4 вопрос. Архитектура системы «Signatore 2000». Архитектура системы зависит от того имеет ли фондовая компания филиалы. Возможны следующие конфигурации системы:

централизованная, смешанная, децентрализованная с сервером для сбора информации из филиалов, децентрализованная с равноправными серверами филиалов.

Централизованная конфигурация имеет один сервер и одну базу данных. Используется в том случае, когда все подразделения и филиалы компании работают с одной и той же информацией, аппаратные средства позволяют вести единую базу данных. Преимущества централизованной системы:

· Возможность немедленного получения любых отчетов;

· Возможность немедленного доступа к консолидированной управленческой и финансовой информации;

· Отсутствие дублирования данных и необходимости согласования данных на разных серверах;

· Простое администрирование системы;

· Простое проведение обновлений версий и восстановления после сбоя.

Проблемы, связанные с централизованной архитектурой.

· Необходимость очень мощного центрального сервера пр небольшом количестве пользователей;

· Возможное увеличение времени ответа системы при одновременном обращении многих пользователей и клиентов;

· Проблемы с согласованием времени при работе клиентов в разных часовых поясах.

Распределенная архитектура – архитектура без центрального сервера. Архитектура имеет множество серверов и баз данных. Эта архитектура используется в том случае, когда автоматизируются несколько независимых подразделений фондовой компании. Каждое подразделение имеет свой сервер. Согласование данных между серверами может происходить путем репликации. Преимуществами такого подхода является независимость работы подразделений, разгрузка центрального сервера, каналы связи между центром и подразделениями могут быть не высокого качества.

Недостатки архитектуры: сложное администрирование и внедрение. Необходимость иметь администраторов во всех филиалах.

Смешанная архитектура. Этот вид архитектуры имеет один сервер и несколько баз данных. Применяется в том случае, когда система используется несколькими независимыми подразделениями компании, слабо связанными данными. Эта система обладает теми же преимуществами и недостатками централизованной архитектуры.

5 вопрос. Модульная структура системы «Signatore 2000»

Система «Signatore 2000» имеет модульную архитектуру и включает в себя следующие модули:

Ядро, содержащее общую статистическую информацию и процедуры;

Торгово-учетный модуль (бэк-офис). Торгово – учетный модуль (модуль Бэк-офис) предназначен для автоматизации фронт и бэк –офиса инвестиционной компании в соответствии со стандартами внутреннего учета операций с ценными бумагами. Модуль автоматизирует работу бэк-офиса по учету биржевых и внебиржевых сделок на рынке ценных бумаг.

Модуль депозитарных операций. Предназначен для автоматизации депозитарной деятельности. Под депозитарным учетом понимается ведение депо-бухгалтерии. Модуль подготовлен для осуществления депозитарной деятельности:

· клиентов;

· депозитария;

· депо счетов и их разделов;

· распорядителей депо счетов;

· депо проводок;

· блокировок;

· мест режимов и хранения.

Этот модуль может быть использован в банках для ведения депозитарного раздела плана счетов, а также, в инвестиционных компаниях и независимых депозитариях. Операции в депозитарии проводятся двумя способами:

Ручной и автоматический. При ручном способе работник депозитария осуществляет все операции сам. При автоматическом способе операция в депозитарии автоматически проводится на основании операций в бэк-офисе или другой внешней системе.

Вексельный модуль. Вексельный модуль предназначен для учета и проведения операций с векселями различных эмитентов. Вексельный модуль обеспечивает занесение с систему информации о сделках купли-продажи векселей; отслеживание стадии прохождения договоров; учет векселей поштучно и партиями; учет собственных векселей; составление отчетов по вексельным операциям.

модуль регистрационных операций;

Аналитический модуль. Модуль пишется под каждого клиента. Предназначен для просмотра информации по портфелям ценных бумаг. Аналитический модуль позволяет:

· Просматривать финансовые характеристики и показатели по интересующим портфелям;

· Строить прогноз, используя различные математические методы по ценным бумагам выбранных портфелей;

· Выводить данные и результаты с помощью таблиц.

Модуль маржинальной торговли. Его иначе называют модулем обслуживания маржинального трейдинга. Модуль представляет механизм закрытия отрицательных остатков ценных бумаг и отрицательных денежных остатков клиентов компании. В модуле заложено два варианта реализации:

1.закрытие отрицательных денежных остатков и остатков ценных бумаг в портфелях персон.

2. закрытие сделок, созданных по отрицательным остаткам внебиржевых сделок.

Модуль автоматически формирует и печатает отчетные документы по созданным сделкам.

Модуль доверительного управления;

Модуль формирования отчетности в MS Word, MS Excel;

Модуль регистраторских операций. Используется для ведения реестров владельцев ценных бумаг и предназначен для компаний – регистраторов, акционерных обществ, ведущих собственные реестры. Модуль позволяет вести одновременно несколько реестров владельцев именных ценных бумаг, используя общие классификаторы и справочники. Модуль учитывает ситуацию, когда владелец ценных бумаг многократно их закладывает или продает заложенные бумаги. В модуле заложена возможность выпуска сертификатов ценных бумаг и их учета. В любой момент легко просматриваются количество ценных бумаг на выбранном лицевом счете и номера сертификатов, выданных на эти ценные бумаги. При работе с входящими документами модуль кроме обычных операций с ними позволяет произвести:

· автоматическую пометку о выполнении документа при проведении операций на его основе;

· отказ по входящему документу или запросу;

· учет факта оплаты операции по входящему документу.

Модуль обладает удобными функциями ответов на запросы. Эти процедуры автоматизируются с помощью набора информационных операций, которые формируют исходящие документы в формате MS DOS.

Модуль срочных сделок. Предназначен для ведения сделок по срочным операциям и получения всех необходимых отчетных документов по этим сделкам. Модуль дополнит бизнес-процессы в бэк-офисе:

· возможностью импортирования из торговой системы фьючерсных и опционных сделок;

· просмотр торговых позиций по загруженным сделкам и самих загруженных сделок;

· создает отчеты по импортированным сделкам.

Дата добавления: 2014-01-15