Банковские риски

Риск – это возможные потери, возникающие в банковской деятельности или это стоимостное выражение вероятности события, которое ведет к потере.

Риск тем выше, чем выше шанс получить прибыль.

Риски имеют место тогда, когда имеется отклонение действительных данных от оценки сегодняшнего состояния или будущего.

Они могут быть как со знаком «+», так и со знаком «-». В первом случае речь идет о шансе, т.е. о вероятности получения прибыли, а во втором случае речь идет о рисках.

Классификация банковских рисков:

1. Тип или вид коммерческого банка

2. Сфера возникновения банковского риска

3. Состава клиентов банка

4. Метод расчета риска

5. Степень банковского риска

6. Распределение риска во времени

7. Характер учета риска

8. Возможность управления банковскими рисками

9. Средства управления рисками

1. В настоящее время можно говорить о 3х типах коммерческих банков:

· специализированные

· отраслевые

· универсальные

Специализированный банк – это кредитование рискованных предприятий или работа банков на фондовом рынке, т.е. работа с ценными бумагами.

Отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому их риски связаны не только с работой самого банка, а также с экономической ситуацией отрасли, к которой данный банк принадлежит.

Универсальные банки за счет рисков по одним видам операций могут получить прибыль по другим операциям.

2. В зависимости от места возникновения банковские риски делятся на:

· внешние

· внутренние

Внешние риски непосредственно не связаны с деятельностью банка или с клиентами банка, а зависит от внешней ситуации.

Внутренние риски делятся на:

– риски от основной деятельности

– риски от вспомогательной деятельности

От основной деятельности риски могут быть:

· кредитными

· процентными

· валютными

Кредитный риск – это неуплата заемщиками в обусловленный в договоре срок возврат кредита или неуплата по данному кредиту процентов.

Свести этот риск к минимуму можно за счет:

– правильного построения или формирования портфеля банковских сумм

– определения кредитоспособности заемщика

– правильной оценки кредитующих объектов

– страхования кредитной сделки

Процентный риск – это недополучение банком доходов из-за неблагоприятной ситуации на рынке ссудных капиталов или из-за изменения процента ставки.

Таким риском можно управлять следующими способами:

– изменение процентной ставки

– честное согласование активов и пассивов банка

– использование различных срочных контрактов (фьючерсы, акционные контракты).

Валютный риск – риск, связанный с изменением курса валют.

Риски от вспомогательной деятельности связаны с:

– потерей при формировании депозитов

– с новыми или нетрадиционными видами деятельности банка

– банковскими злоупотреблениями

– риском утраты позиции банка на рынке

Эти риски отличаются от рисков по основной деятельности тем, что они имеют только условную или косвенную оценку.

3. Состав клиента банка.

Риск регулируется предоставлением мелких и средних кредитов.

Повышенный риск – это выдача крупного кредита.

4. Метод расчета риска.

В условиях рыночных отношений банки иногда сокращают собственные средства и резервы, что порой приводит к нарушению нормального кругооборота кредитных ресурсов.

Регулирование рисков в этом случае сводится к соблюдению экономических нормативов банковской ликвидности.

От метода расчета риски бывают:

– комплексными (общими)

– частными

Комплексный риск – это оценка и прогнозирование величины риска банка и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности.

Частный риск – это риск, основанный на шкале коэффициентов по отдельным банковским операциям.

В странах с развитой рыночной экономикой применяется следующая группировка обязательств банка по шкале рисков:

№ по порядку	Группировка обязательств	Шкала риска
	Операции с государственными бумагами
	Краткосрочные межбанковские депозиты
	Остатки средств на корреспондентских счетах
	Остальные операции

5. Степень банковского риска или взвешивание риска.

Он учитывает полный, умеренный или низкий риск в зависимости от расположения по шкале рисков, т.е. степень банковского риска – это вероятность события, которое может привести к потере банком средств по конкретным операциям (в Росси применяется 6 групп).

6. Распределение риска во времени.

Основные операции банка связаны как с прошлым, так и с текущим риском, а в отдельных случаях и с будущим.

Учет этого риска необходим банком для прогнозирования и потерь.

7. Характер учета риска.

Они подразделяются на:

· риски по балансовым операциям

· риски по забалансовым операциям

8. Возможность управления банковскими рисками.

По возможности управления риски бывают:

· открытые

· закрытые

Т.е. регулируемые и нерегулируемые.

9. Средства управления банковскими рисками включают:

– принцип взвешивания рисков

– учитываются внешние риски

– проверка анализа финансового состояния клиента, его платежеспособности, кредитоспособности, а также рейтинга

– принцип разделения рисков или финансирование кредитов

– политика диверсификации

– страхование кредитов

– залоговое право и т.д.

Дата добавления: 2014-01-20