Этапы эконометрического моделирования

Основные эконометрические модели

Можно выделить три основных класса моделей, которые чаще всего приме­няются в эконометрике:

1. Модели временных рядов.

К классу моделей временных рядов относятся модели, общей чертой которых является то, что они объясняют поведение временного ряда, исходя только из его предыдущих значений. Такие модели могут применяться, например, для прогнозирования объемов продаж, спроса, изменения курса акций и т.п.

2. Регрессионные модели с одним уравнением.

В регрессионных моделях с одним уравнением зависимая переменная у пред­ставляется в виде функции f(x,b) = f(x₁…x_k, b₁…b_p), где x₁…x_k – независимые переменные, b₁…b_p –параметры. В зависимости от вида функции f(x,b) модели делятся на линейные и нелинейные.

3. Системы регрессионных уравнений.

Системы уравнений состоят из совокупности тождеств, регрессионных уравнений и ограничений на функционирование описываемой экономической системы, представленных в виде неравенств.

В большинстве случаев экономические законы выражаются в относительно простой матема­тической форме.

В общем виде последовательность построения эконометрических моделей можно представить в виде следующей схемы (рис.1).

Рис.1. Схема эконометрического исследования

Вообще построение эконометрической модели подразделяется на шесть основных этапов:

1. Постановка задачи – определение конечных целей моделиро­вания, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли.

2. Анализ предметной области – предмодельный анализ экономической сущ­ности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации.

3. Формулировка модели (спецификация) – выбор общего вида модели, и состава входящих в нее переменных.

4. Сбор данных – сбор необходимой статистической ин­формации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления.

5. Оценка параметров модели – статистическое оценивание неизвестных параметров модели и статистический анализ модели.

6. Оценка качества модели – сопоставление реальных и модель­ных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

7. Интерпретация результатов – формулирование экономических выводов об изучаемом объекте и сопоставление их с теоретическими результатами и результатами других исследований.

Дата добавления: 2014-01-20