Метод отклонений от тренда

ТЕМА 6. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ

Пусть имеются два временных ряда x_t и у_t каждый из которых содержит трендовую компоненту Τ и случайную компоненту ε. Проведение аналитического выравнивания по каждому из этих рядов позволяет найти параметры соответствующих уравнений трендов и определить расчетные по тренду уровниисоответственно. Эти расчетные значения можно принять за оценку трендовой компоненты T каждого ряда. Поэтому влияние тенденции можно устранить путем вычитания расчетных значений уровней ряда из фактических. Эту процедуру проделывают для каждого временного ряда в модели. Дальнейший анализ взаимосвязи ря­дов проводят с использованием не исходных уровней, а отклоне­ний от трендаипри условии, что последние не со­держат тенденции.

Содержательная интерпретация параметров полученной модели за­труднительна, однако ее можно использовать для прогнозирова­ния. Для этого необходимо определить трендовое значение фак­торного признакаи с помощью одного из методов оценить ве­личину предполагаемого отклонения фактического значения от трендового. Далее по уравнению тренда для результативного при­знака определяют трендовое значение, а по уравнению регрес­сии по отклонениям от трендов находят величину отклонения . Затем находят точечный прогноз фактического значения y_t по формуле

Дата добавления: 2014-01-20