Сглаживание по простой скользящей средней

Моделирование тенденции временного ряда. Методы устранения аномальных значений показателей.

Наиболее распространенным приемом для устранения аномальных значений показателей и отсутствия тенденции временного ряда является сглаживание временного ряда. При этом производится замена фактических уровней временного ряда расчетными данными, что способствует более четкому проявлению тенденции ряда. Скользящие средние позволяют сгладить случайные периодические колебания временного ряда.

Определяется интервал сглаживания (g). Для первых (g) уравнений временного ряда вычисляются их среднее. Длину интервала сглаживания (g) удобно брать в виде нечетного числа, в этом случае расчетное значение скользящей средней будет приходиться на средний интервал ряда. Формула расчета для интервала g =3

Сглаживание с использованием взвешенной скользящей средней.

Применяют для рядов с нелинейной тенденцией развития. Уровни, входящие в интервал сглаживания суммируются с разными весами.

Весовые коэффициенты при сглаживании по полиномам 2–го и 3-го порядков в зависимости от длины интервала сглаживания.

Длина интервала сглаживания	Весовой коэффициент
	1/35 (-3,+12,+17)
	1/21 (-2,+3,+6,+7)
	1/231 (-21,+14,+39,+54,+59)

Для полиномов 2-го и 3-го порядков по 5 -членной взвешенной скользящей средней центральное значение интервала определяется по формуле:

Пример:

Дата добавления: 2014-01-20