Критерій дарбіна-уотсона

Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляції залишків на основі методу найменших квадратів будується економетрична модель і обчислюються її залишки .

Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю:

(5.1)

Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона, визначаються два значення d_L, і d_U.

Крок 4. Будуються зони автокореляційного зв’язку, які схематично можна представити в наступному вигляді:

Рис. 5.1 - Зони автокореляційного зв’язку

Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків:

· якщо - це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків;

· якщо - це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;

· якщо - неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків;

· якщо - автокореляція залишків відсутня.

Дата добавления: 2014-01-11