Методи одержання кількісних експертних оцінок

Методи отримання кількісних і якісних експертних оцінок.

Суть експертного аналізу.

ЛЕКЦІЯ-4.

Будь-які зміни в бізнесі, у результатах діяльності організації, фірми, банку й т.д. можна визначити тільки за умови, що існують відповідні показники, які можна виміряти. Це навіть не обов'язково повинні бути кількісні виміри у звичному для нас розумінні. Це можуть бути і якісні оцінки, що дозволяють судити про зміни, що відбуваються, про їхній динамік. Тому, коли ми говоримо про оцінки експертів, те розуміємо під цим кількісні або якісні виміри відповідних показників.

Залежно від цілей експертизи експерти можуть оцінювати вартість об'єкта, очікувану інфляцію, очікувані зміни валютного курсу, ступінь досягнення задовільного рівня по тім або іншому показнику, пріоритетність фінансування, кредитні ліміти, стійкість фірми, рейтинг банку й т.д. Оцінювані показники, як і об'єкти оцінки, досить різноманітні.

Якщо експерт повинен оцінити значення кількісного показника, він може це зробити, указавши відповідне чисельне значення або інтервал, у якому, на його думку, перебуває значення оцінюваного показника.

При колективній експертній оцінці значення показника, зазначені експертами, або опосереднюються, або обробляються за допомогою інших спеціальних методів. Можуть використатися також різні методи одержання експертної інформації - різні методи експертних вимірів, які ми обговоримо нижче.

Якщо ж експерт повинен визначити значення показника, що може бути оцінений лише якісно, то в цьому випадку для одержання експертної оцінки можна скористатися вербально-числовими шкалами. Вони орієнтовані на отриманні й обробці якісної {некількісної) експертної інформації. До складу вербально-числової шкали входять описувані змістовно найменування її градацій і відповідні їм чисельні значення або діапазони чисельних значень.

Приклад вербально-числової шкали, що має досить широке застосування, - шкала Харрінгтона, призначена для характеристики ступеня задовільності рівня показника, оцінюваного якісно (див. розділ 2.4).

Зупинимося тепер на способах експертних вимірів - способах одержання експертних оцінок.

Експертна інформація може бути як якісної, так і кількісної. Розглянемо окремо методи одержання як кількісної, так і якісної інформації. Більше повний опис зазначених методів можна знайти, наприклад, у роботі [7].

1. Безпосередня кількісна оцінка. Вона використовується як у випадку, коли треба визначити значення показника, вимірюваного кількісно, так і у випадку, коли треба оцінити ступінь порівняльної переваги різних об'єктів.

У першому випадку кожний з експертів безпосередньо вказує значення показника для оцінюваного об'єкта. Це може бути конкретне чисельне значення показника для оцінюваного об'єкта. Наприклад, вартість житлової квартири, ціна одиниці продукції, при якій вона може мати конкурентоспроможний попит, передбачувана місткість ринку, оптимальний обсяг виробництва й т.д. Якщо експерт утрудняється вказати конкретне значення показника, він може вказати діапазон значень оцінюваного показника.

У другому випадку, коли оцінюється порівняльна перевага об'єктів по тім або іншому показнику, кількісна оцінка, що вказує експертом, визначає ступінь їхньої порівняльної переваги. Заздалегідь необхідно вмовитися, що, скажемо, більше значення оцінки відповідає більше кращому альтернативному варіанту. Іноді кількісну оцінку порівняльної переваги об'єктів доцільніше робити в балах, використовуючи спеціально розроблені бальні шкали.

2. Метод середньої точки. Метод використовується, коли альтер­нативних варіантів досить багато. Якщо через f(a₁) позначити оцінку 1-го альтернативного варіанта значення показника, щодо якого визначається порівняльна перевага об'єктів, через f(а₂) — оцінку другого альтернативного варіанта, то далі експертові пропонується по­ добрати третій альтернативний варіант а₃, оцінка якого f(a₃) розташована в середині між значеннями f(a₁) і f(a₂) і рівна f(a₁)+f(a₂) /2. При цьому в якості перших і другого альтернативних варіантів доцільно вибирати найменш і найбільш кращі альтернативні варіанти.

Далі експертом вказується альтернативний варіант а₄, значення якого f(а₄) розташоване посередині між f(a₁) і f(a₃), і альтернативний варіант а₅, значення якого f(a₅) розташовано посередині між значеннями f(a₃) і f(a₄). Процедура завершується, коли визначається порівняльна перевага альтернативних варіантів, що беруть участь в експертизі.

Цей метод може бути використаний також при експертній оцінці чисельних значень показників, що мають кількісний характер.

3. Метод Черчмена—Акофа. Цей метод використовується при кількісній оцінці порівняльної переваги альтернативних варіантів і допускає коректування оцінок, що дають експертами. У методі передбачається, що оцінки альтернативних варіантів — ненегативні числа, і, якщо альтернативний варіант а₁ важливіше альтернативного варіанта а₂, тo f(a₁) більше, ніж f(a₂), a оцінка одночасних реалізації альтернативних варіантів а₁ і а ₂ оцінюється як f(a₁)+f(a₂).

Всі альтернативні варіанти ранжируются по перевазі, і кожному з них експерт призначає кількісні оцінки, як правило, у частках одиниці. Далі експерт зіставляє по перевазі альтернативний варіант а₁ і суму інших альтернативних варіантів.

Якщо він переважніше, тo й значення f(a₁) повинне бути більше сумарного значення інших альтернативних варіантів, у противному випадку - навпаки.

Якщо ці співвідношення не виконуються, то оцінки повинні бути відповідним чином скоректовані.

Якщо варіант а₁ менш кращий, чим сума інших альтернативних варіантів, то він рівняється із сумою інших альтернативних варіантів, за винятком останнього.

Якщо альтернативний варіант на якомусь кроці виявився переважніше суми інших альтернативних варіантів і для оцінок це співвідношення підтверджується, то варіант а₁ з подальшого розгляду виключається. Цей процес триває доти, поки послідовно не будуть переглянуті всі альтернативні варіанти.

При практичному застосуванні у випадку досить великого числа порівнюваних альтернативних варіантів у метод можуть бути внесені деякі корективи, що знижують його трудомісткість. Так, наприклад, відразу може визначатися сума найбільшого числа альтернативних варіантів з відкиданням менш кращих варіантів, що менше, ніж f(a₁) і т.д.

4. Метод лотерей. Відповідно до цього методу для будь-якої трійки альтернативних варіантів а₁, а₂, а₃, розташованих у порядку убування переваги, експерт указує таку ймовірність р, при якій альтернативний варіант а₂ рівноцінний лотереї, при якій альтернативний варіант а₁ зустрічається з імовірністю р, а альтернативний варіант a₃-c імовірністю 1 -р.

На підставі послідовної оцінки порівняльної переваги деякого числа трійок альтернативних варіантів розраховуються числа u₁,u₂,…,u_n за допомогою яких формується лінійна функція корисності виду

u₁p₁ + u₂p₂ + … + u_np_n

де p₁, р₂,..., р_п — імовірності, з якими розглядаються альтернативні варіанти a ₁, а₂,...,а_п.

Ця формула дозволяє порівнювати по перевазі різні лотереї, що характеризуються різними ймовірностями реалізації альтернативних варіантів a ₁, а₂,...,а_п.

Методи одержання якісних експертних оцінок. Іноді специфіка об'єктів експертного оцінювання така, що експерти утрудняються дати кількісні оцінки значень оцінюваних показників або об'єкту в цілому, а в деяких випадках такі оцінки попросту не виправдані й не дозволяють одержати досить надійну експертну інформацію. У цих випадках нерідко істотно більше доцільне використання методів якісної оцінки об'єктів експертизи. Бувають також ситуації, коли характер експертної інформації такий, що кількісні оцінки у звичному змісті практично неможливі. Приклади таких ситуацій приводилися вище. Тому далі ми приведемо опис методів, які можуть бути використані саме для одержання якісних оцінок об'єктів або показників, їх що характеризують.

1. Експертна класифікація. Цей метод доцільно використати, коли необхідно визначити приналежність оцінюваних альтернативних варіантів до установленим і прийнятим до використання класам, категоріям, рівням, сортам (далі - класам). Він може бути використаний і й тоді, коли конкретні класи, до яких повинні бути віднесені оцінювані об'єкти, заздалегідь не визначені. Може бути заздалегідь не визначене й число класів, на яке виробляється розбивка оцінюваних об'єктів. Воно може бути встановлено лише після завершення класифікації.

Якщо експертові необхідно віднести кожний з альтернативних варіантів до одному із заздалегідь установлених класів, то найпоширенішу процедуру їхнього послідовного пред'явлення експертові. Відповідно до наявної в нього інформацією про оцінюваний об'єкт і використовуваної їм оцінною системою експерт визначає, до якому із класів оцінюваний об'єкт належить. Після завершення процедури послідовного пред'явлення альтернативних варіантів експертові може бути пред'явлений результат його оцінки у вигляді розподілу всіх оцінених їм альтернативних варіантів по класах. На цьому етапі експертові, як правило, надається можливість, виходячи із загального результату класифікації, внести корективи в дані їм оцінки.

Якщо проводиться колективна експертиза, то результати експертної класифікації, зазначені кожним з експертів, обробляються для одержання результуючої колективної експертної оцінки.

Залежно від цілей експертизи може виникнути необхідність віднесення альтернативних варіантів до впорядкованих класів. Скажемо, необхідно віднести оцінювані об'єкти до відповідних категорій, причому так, щоб більше кращі були віднесені до більше кращих категорій. Природно, це відбивається на процедурі експертній класифікації. Але головне, щоб експерт однозначно розумів поставлену перед ним завдання.

Якщо число класів, на яке повинні бути розбиті альтернативні варіанти, заздалегідь не обмовляється, то доцільно використання наступної процедури. Експертові пред'являється пара альтернативних варіантів і пропонується визначити, чи ставляться вони до одного класу або до різного. Після цього експертові послідовно пропонуються оцінювані альтернативні варіанти й з'ясовується, чи можна кожний з них віднести до одному із класів, що утворилися до того часу, або необхідно для даного альтернативного варіанта утворити новий клас. Процедура завершується після того, як експертові будуть пред'явлені всі альтернативні варіанти.

2. Метод парних порівнянь. Метод парних порівнянь є одним з найпоширеніших методів оцінки порівняльної переваги альтернативних варіантів. Експертові послідовно пропонуються пари альтернативних варіантів, з яких він повинен вибрати більше кращий. Якщо експерт щодо якої-небудь пари варіантів утрудняється це зробити, він вправі порахувати порівнювані альтернативні варіанти рівноцінними або непорівнянними.

Після послідовного пред'явлення експертові всіх пар альтернативних варіантів визначається їхня порівняльна перевага по його оцінках. У результаті парних порівнянь, якщо експерт виявився послідовним у перевагах, всі оцінювані альтернативні варіанти можуть виявитися про-ранжируваними по тім або іншому критерії, показнику, властивості. Якщо експерт визнав деякі альтернативні варіанти непорівнянними, то в результаті буде отримане лише їхнє часткове впорядкування.

У практиці використання методу парних порівнянь нерідко доводиться зіштовхуватися, як уже говорилося вище, з непослідовністю й навіть суперечливістю оцінок експерта. У цих випадках необхідне проведення спеціального аналізу результатів експертизи. Методи такого аналізу будуть обговорюватися в роз. 2.9.

При досить великому числі оцінюваних альтернативних варіантів процедура парного порівняння всіх можливих пар стає трудомісткої для експерта. У цьому випадку доцільне застосування відповідних модифікацій методу парних порівнянь. Наприклад, якщо припустити несуперечність оцінок експерта, те практично досить однократного пред'явлення кожного альтернативного варіанта в парі з яким-небудь іншим.

3. Ранжирування альтернативних варіантів. Досить поширеною процедурою є також безпосереднє ранжирування експертом по перевазі оцінюваних альтернативних варіантів. У цьому методі експертові представляються відібрані для порівняльної оцінки альтернативні варіанти, але бажано не більше 20—30 для їхнього впорядкування по перевазі. Якщо альтернативних варіантів більше, то доцільно використання відповідних модифікацій методу ранжирувань. Наприклад, ранжируванню альтернативних варіантів може передувати їхня розбивка на впорядковані по перевазі класи за допомогою методу експертної класифікації.

Ранжирування порівнюваних об'єктів експерт може здійснювати різними способами. Приведемо два з них. Відповідно до першого експертові пред'являється весь набір альтернативних варіантів, і він вибирає найбільш кращий. Потім експерт указує найбільш кращий альтернативний варіант серед що залишилися й т.д., поки всі оцінювані альтернативні варіанти не будуть їм проранжировані.

При другому способі експертові спочатку пред'являється два або більше альтернативних варіанти, які пропонується йому впорядкувати по перевагах. Якщо експертові спочатку пропонується кілька альтернативних варіантів для впорядкування по перевагах, то він на цьому етапі може скористатися першим способом ранжирування. Після проведення первісного ранжирування експертові послідовно пропонуються нові, ще не оцінені їм альтернативні варіанти. Експерт повинен визначити місце знову пред'явленого альтернативного варіанта серед проранжированих раніше. Процедура завершується після пред'явлення й оцінки останнього альтернативного варіанта.

4. Метод векторів переваг. Цей метод частіше використовується при необхідності одержання колективного экспертного ранжирування. Експертові пред'являється весь набір оцінюваних альтернативних варіантів і пропонується для кожного з них указати, скільки, на його думку, інших альтернативних варіантів перевершує даний. Ця інформація представляється у вигляді вектора, перший компонент якого — число альтернативних варіантів, які перевершують перший; другий компонент — число альтернативних варіантів, які перевершують другий альтернативний варіант, і т.д. Якщо оцінюється 10 альтернативних варіантів, то вектор переваг може виглядати так: (3, 7, 0, 4, 8, 6, 1, 9, 5, 2).

Якщо у векторі переваг кожне число зустрічається тільки один раз, то експертом зазначене строге ранжирування альтернативних варіантів по перевагах. У противному випадку отриманий результат не є строгим ранжируванням і відбиває або утруднення експерта при оцінці порівняльної переваги окремих альтернативних варіантів, або наявність серед них рівноцінних.

Метод векторів переваг відрізняється порівняно невеликою праце ємністю й може використатися з урахуванням характеру експертизи. Метод може бути використаний і тоді, коли в експерта є утруднення при використанні інших методів оцінки порівняльної переваги альтернативних варіантів. При колективній експертизі, проведеної з використанням цього методу, доцільно розрахувати результуюче колективне ранжирування по алгоритму, наведеному в роз. 2.8.

5. Дискретні експертні криві. Якщо в меті експертизи входить розробка прогнозів або аналіз динаміки зміни показників, що характеризують об'єкт експертизи, то доцільно скористатися дискретними експертними кривими. При побудові дискретної експертної кривої визначаються набір характерних крапок, у яких спостерігається або очікується зміна тенденції зміни значень показника, а також значення показника в характерних точках. На ділянках між характерними точками передбачається, що значення показника змінюються лінійно, тобто дві сусідні характерні крапки кривої можуть бути з'єднані відрізками прямої лінії.

Якщо є досить вагомі підстави для того, щоб визначити нелінійні зміни значень показника на ділянках кривої між сусідніми характерними точками, має сенс від дискретних експертних кривих перейти до експертних кривих. При побудові експертних криві відрізки прямих ліній можуть бути замінені відрізками відомих нелінійних кривих або кривих, побудованих безпосередньо експертами.

Далеко не завжди ми маємо інформацію, що дозволяє надійно судити про поводження кривої на ділянках між характерними точками. До того ж обробка результатів експертних оцінок і, зокрема, визначення результуючої колективної експертної оцінки більше надійні для дискретних експертних кривих. Використання експертних кривих дозволяєбільш наочно й надійно представити різні сценарії розвитку ситуації, що часто буває необхідним при розробці прогнозів.

Як приклад дискретній експертній кривій приведемо експертну криву очікуваної зміни темпів інфляції (мал. 2.3.1).

Рис. 2.3.1. Графік очікуваної зміни темпів інфляції

Дата добавления: 2014-01-11