Лекция 4. Банковская статистика

Денежные агрегаты в России

М0 — наличные деньги в обращении за пределами кредитных организаций;

М1 = М0 + чеки, вклады до востребования, расчётные счета;

М2 = М1 + вклады на сберегательных счетах;

М3 = М2 + депозитные сертификаты, облигации государственного займа, казначейские сберегательные облигации, коммерческие бумаги;

M4 = M3 + неденежные ликвидные активы, хранящиеся в банковских сейфах;

L — наличные деньги, чеки, вклады, ценные бумаги, все предыдущие агрегаты включаются в L.

Центральный Банк Российской Федерации не даёт отдельно определения и прямой отчётности по агрегату М1. В прямой отчётности ЦБ присутствуют только М0 и М2.

Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.

Дата	M0	M2
01.01.2009	3 794,8	13 493,2
01.02.2009	3 312,7	11 990,7
01.03.2009	3 301,6	12 021,3
01.04.2009	3 278,3	12 111,7
01.05.2009	3 410,1	12 339,1
01.06.2009	3 461,9	12 861,1
01.07.2009	3 522,5	13 161,0
01.08.2009	3 550,1	13 121,0

1. Основные направления статистического
анализа деятельности банков

Банковская статистика является частью финансовой статистики. Финансовый сектор экономики состоит из двух составляющих — банковский подсектор и подсектор небанковских финансовых учреждений. Банковский подсектор имеет двухуровневую структуру — центральный банк как субъект денежно-кредитной власти и коммерческие банки (кредитные организации). Ввиду значимости вышеуказанных подсекторов на практике принято называть их банковским сектором и сектором небанковских финансовых организаций. Следовательно, определение банковской статистики имеет два аспекта — с точки зрения центрального банка и с точки зрения конкретного банка.

С точки зрения любого центрального (национального) банка банковская статистика призвана формировать блок факторов и показателей, которые достаточно адекватно, достоверно и оперативно выявляют основные количественные и качественные тенденции развития банковской системы в целом, а также эффективность принимаемых центральным банком мер по укреплению ее стабильности. Кроме этого, статистика «банка банков» должна оперативно снабжать национальное и мировое финансовое сообщество, а также все заинтересованные субъекты государственного и нефинансового секторов экономики открытой, доступной для понимания информацией.

С точки зрения отдельной кредитной организации банковская статистика формирует два блока статистической информации — внешний и внутренний. Внешний блок формирует информацию для предоставления в центральный банк и прочих заинтересованных органов (например, налоговых) и организаций (например, акционеры, клиенты, контрагенты, кредиторы). Наряду с этим банками формируется и внутренний блок, который обеспечивает достоверными данными высшего и среднего уровня менеджеров всех подразделений финансового посредника. Например, подразделение, занимающееся анализом уровня основных финансовых и банковских рисков, которым подвержена деятельность любого банка, использует широкий спектр экономико-статистических методов и моделей, а результаты предоставляет кредитному, депозитному и прочим подразделениям финансовой организации.

Основные статистические показатели, которые используются ЦБ РФ сгруппированы в 6 блоков:

1. Структуры банковского сектора.

2. Достаточности капитала и ликвидности.

3. Структуры кредитного портфеля.

4. Величины и структуры золотовалютных резервов.

5. Основных факторов, определяющих официальный валютный курс.

6. Индикаторов, определяющих официальные процентные ставки.

Из них прямое отношение к банковской статистике имеют первые 3 блока.

1. Структура банковского сектора:

· Количество зарегистрированных и количество действующих банков на территории России и их распределение в региональном разрезе.

· Количество филиалов кредитных организаций и их распределение по регионам.

· Индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийскому показателю, выраженное в процентах. Используется при расчете индекса концентрации финансовых потоков.

· Среднее количество филиалов, созданных одним банком. Рассчитывается делением количества филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории.

· Группировка кредитных организаций в соответствии с величиной совокупного или уплаченного капитала.

· Группировка кредитных организаций в соответствии с видом выданных ЦБ РФ лицензий.

2. Достаточность капитала и ликвидность:

· Темпы роста совокупного собственного капитала банков;

· Капитал банковского сектора, в том числе в процентах к ВВП; к величине активов банковского сектора;

· Отношение капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;

· Отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;

· Отношение высоколиквидных активов к величине совокупных активов банковского сектора;

· Отношение ликвидных активов к величине совокупных активов;

· Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования;

· Отношение средств клиентов к величине совокупных ссуд.

Эти показатели рассчитываются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”.

Дата добавления: 2014-01-11