ЛЕКЦИЯ № 1. Кафедра ЭФ-2 «Экономические информационные системы»

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра ЭФ-2 «Экономические информационные системы»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭФ-2

_________________ Лагунова А.Д.

«____»_____________2012г.

Для студентов факультета ЭФ

специальности 080801

к.т.н. Зуев А.С., к.т.н., проф. Дмитриев Я.В.

по дисциплине 5217 «Эконометрика»

ТЕМА «Основные аспекты эконометрического моделирования»

Обсуждена на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«15»мая 2012 г.

Протокол № 11

МГУПИ – 2012г.

Тема лекции:	«Основные аспекты эконометрического моделирования»
Время: 2 часа (90 мин.)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:
Введение – до 5 мин.
Основная часть (учебные вопросы) – до 170 мин.
1-й учебный вопрос	основные аспекты эконометрического моделирования
Заключение – до 5 мин.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ

Введение – до 5 мин

«Эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов «экономика» и «метрика». «Метрика» от греческого «метрон» и означает измерение. Таким образом можно считать, что эконометрика представляет собой дисциплину в рамках которой находятся количественные оценки, полученные на основе статистических данных. Эти статистические данные, в свою очередь, находятся в результате ранее проведенных экономических исследований. Эти исследования могут осуществляться как на макро, так и на микроэкономическом уровне

Основная часть (учебные вопросы) – до 170 мин.

1-й учебный вопрос

основные аспекты эконометрического моделирования

«Эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов «экономика» и «метрика». «Метрика» от греческого «метрон» и означает измерение. Таким образом можно считать, что эконометрика представляет собой дисциплину в рамках которой находятся количественные оценки, полученные на основе статистических данных. Эти статистические данные, в свою очередь, находятся в результате ранее проведенных экономических исследований. Эти исследования могут осуществляться как на макро, так и на микроэкономическом уровне. Получаемые количественные оценки могут относится как к ретроспективному периоду, так и к перспективе. Последние из указанных выше оценок являются прогнозными.

Важно не только найти количественные оценки, но найти их так, чтобы они являлись достаточно точными и соответствовали рассматриваемой объективной реальности.

Если обратиться к существующим учебникам и учебным пособиям по дисциплине «Эконометрика», то можно увидеть, что она затрагивает следующие вопросы. Это: случайные величины; система случайных величин и случайные функции: корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ; определение значимости оценок статистических показателей и их доверительных интервалов; одновременные (взаимосвязанные) уравнения; динамические ряды; методы их обработки и прогнозирования.

Изучаемые наукой совокупности природных и общественных явлений разнообразные явления формируются в результате взаимодействия многообразных, имеющих различную природу факторов. Задача исследования выявить эти факторы, существующие между ними связи и уставить конкретную формулу зависимости, выявить отношения между факторами и явлениями в форме человеческих характеристик. Процесс изучения взаимозависимости из ряда этапов.

На первом - в соответствии с имеющимися представлениями об экономическом и социальном содержании изучаемого явления определяются статистические показатели. Числовые или атрибутивные значения этих показателей выявляются в процессе статистического наблюдения каждого объекта или каждой единицы совокупности.

Второй этап изучения взаимосвязей сводится к тому, чтобы посредством специальных характеристик получать количественное подтверждение наличия или отсутствия связи между признаками. Количественные оценки тесноты связи получают обобщая результаты статистического наблюдения о всей совокупности объектов. Если оценивается теснота взаимосвязи качественных показателей, то по существу этот этап является заключительным. Если же оценивается взаимосвязь признаков, имеющих реальное количественное измерение, то подтверждение гипотезы о наличии связи является основанием для перехода к третьему этапу-установлению аналитической зависимости между признаками.

Третий этап исследования чаще всего выполняется методом регрессионного. При этом определяется поведение среднего уровня одного признака, как правило, результативного в зависимости от изменения фактических значений другого показателя регрессорного или факторного. Связи такого типа называют парными. В тех случаях, когда устанавливается поведение среднего уровня одного или нескольких результативных признаков в зависимости от конкретных значений нескольких признаков - фактора, вводят понятие множественная регрессия. Вид аналитической зависимости или конкретной формулы, устанавливающей взаимное соответствие между признаками, выбирается исходя из содержательного анализа явления. Если по характеру взаимосвязи заранее ничего не известно, то в процессе исследования проверяются различные гипотезы, испытываются разные формулы с отбором по формальным критериям той из них, которая наиболее правдоподобна и в большей степени соответствует, имеющимся фактическим данным о значениях признаков и отдельных объектов совокупности.

Четвертый этап изучения взаимосвязи - оценка достоверности полученных результатов. Здесь используется аппарат, разработанный теорией вероятности и математической статистики. Оценка достоверности базируется на гипотезе, что полученные данные наблюдения и результаты их обработки являются выборкой из некоторых генеральных совокупностей, хотя в действительности очень часто приходится анализировать результаты сплошного наблюдения (учет населения, продукции, предприятий и т.п.). Результаты оценки достоверности расчетных значений параметров взаимосвязей признаков, позволяет установить гипотезу о наличии и форме связей, отобрать наиболее существенные признаки, построить систему взаимосвязей и группировки признаков и т.д.

Введение в эконометрическое моделирование.

Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части – объяснённую и случайную. При этом сформулировать в общем виде задачу моделирования можно следующим образом: на основании экспериментальных данных определить объяснённую часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить (возможно, после некоторых предположений) оценки параметров её распределения.

Объясняющие переменные X_j (j=1,…,p) могут считаться как случайными, так и детерминированными, то есть принимающими определённые значения. Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные X_j как детерминированные, однако основные результаты статистического исследования модели остаются в значительной степени теми же, что и в случае, если считать X_j случайными переменными.

Следует заметить, что эконометрическая модель не обязательно является регрессионной, то есть объяснённая часть не всегда представляет собой условное математическое ожидание переменной.

Систематические ошибки измерения объясняющих переменных – одна из возможный причин того, что эконометрическая модель не является регрессионной. В экономических ситуациях подобная ситуация встречается достаточно часто. Одним из возможных путей устранения этого, как правило, довольно неприятного обстоятельства является выбор других объясняющих переменных.

С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа. Отметим некоторые свойства регрессионной модели.

Рассмотрим равенство Y=M_x(Y)+ε и возьмём от обеих частей математическое ожидание при заданном наборе значений объясняющих переменных Х. В этом случае M_x(Y) есть числовая величина, равная своему математическому ожиданию, и мы получаем равенство М_х(ε)=0 (а значит и М(ε)=0), то есть в регрессионной модели ожидаемое значение случайной ошибки равно нулю. Можно показать, что отсюда следует (если объясняющие переменные рассматриваются как случайные величины) некоррелированность случайных ошибок и объясняющих переменных Х. Это обстоятельство оказывается наиболее существенным условие состоятельности получаемых количественных результатов анализа эконометрической модели.

Дата добавления: 2014-01-13