Уровень диверсификации портфеля

Инвестируйте не более половины от общего капитала.

Страх

Страх появляется, когда игрок получил убытки. Одних людей страх парализует и они не могут адекватно реагировать на развитие ситуации, в результате чего разоряются. Других же страх подталкивает действовать и заключать взаимоисключающие сделки, что ещё быстрее приводит к краху.

Психология рынка такова, что в критический период лучше стремиться исправить ситуацию, чем сидеть и наблюдать, как мечты постепенно тают по мере того, как изменяются котировки. Вместе с тем следует противопоставить нервным неконтролируемым действиям разумные и постепенные шаги по выходу из кризиса. Не следует паниковать, а стоит последовательно придерживаться разработанного вами ещё до открытия позиции плана.

Риск менеджмент - методы снижения рисков

Риск менеджмент – неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке маржинальной торговли невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке. Это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.

Правила управления капиталом базируются на следующих принципах:

Цифра в 50% является числом Мэрфи. Финансовые эксперты рекомендуют ещё меньший процент: 5-30% от депозита. То есть более половины собственных средств следует оставлять для применения в нестандартных ситуациях и продолжения эффективной работы.

2. Инвестируйте в одну позицию менее 10-15% общего капитала.

Это позволяет застраховать себя от разорения, причиной которого может стать неправильный риск-менеджмент, при котором все средства вкладываются в одну сделку.

3. Норма риска в каждой сделке должна быть менее 5%отобщей суммы средств.

Благодаря соблюдению этого принципа, при убыточности сделки потери трейдера составят менее 5% его общего капитала. Некоторые аналитики рекомендуют снизить эту цифру до 1,5-2%.

4. Открывать позицию по одной группе инструментов на сумму гарантийных взносов, составляющих менее 20-25% капитала.

Инструментам одной группы присуще, как правило, одинаковое движение. Открывать крупные позиции на одну группу нецелесообразно с точки зрения диверсификации. Всегда нужно следовать важному правилу оптимального инвестирования: все средства должны быть диверсифицированы. Размещайте свой капитал таким образом, чтобы он устоял в случае, если одна из крупных сделок будет убыточной. При правильной диверсификации убыточные сделки всегда компенсируются прибыльными.

Диверсификация – надёжный способ провести снижение рисков, однако в ней тоже должна присутствовать мера. Нужно соблюдать разумный баланс между диверсификацией и концентрацией. Для надёжной диверсификации будет достаточно открыть позиции по 4-6 разным группам инструментов. Диверсификация напрямую связана с корреляцией между группами торговых инструментов. Если последняя отрицательна, то диверсификация вложенных средств высока.

Дата добавления: 2014-11-06