Нарушение линий трендов и уровней поддержки/сопротивления

Любой тренд рано или поздно заканчивается. Цена пробивает свою линию тренда, что может означать либо разворот (см. рис.35),

Рис.35 Разворот рынка после пробития линии тренда.

либо замедление хода действующей тенденции (см. рис.36).

Рис.36 Консолидация цен после пробития линии тренда.

Очень важно исключить ложные пробои линии тренда. Критерий истинности пробоя – положение цены закрытия. Если цена закрытия в день пробоя закрылась ниже линии поддержки на восходящей тенденции – пробой истинный и это может быть началом разворота тенденции вниз. Если же цена закрытия оказалась выше линии поддержки - пробой ложный (см. рис.37).

Рис.37 Ложный пробой линии тренда.

Даже чёткое закрытие ценой ниже линии поддержки не всегда говорит об истинности пробоя. Цена может следующим движением вернуться в границы ценового канала. Ложный пробой при цене закрытия ниже тренда (см. рис.38).

Рис.38 Ложный пробой линии тренда и возврат цены в предыдущий диапазон.

Для того, чтобы исключить подобного рода ложные сигналы, некоторые трейдеры ожидают появление двух цен закрытия два дня подряд вне границ ценового канала. Это так называемое правило двух дней (двух часов, двух недель) - своеобразный временной фильтр (см. рис.39).

Рис.39 Определение пробоя с помощью правила "двух дней".

Тактика работы при пробое тренда (см. рис.40).

Рис.40 Работа на рынке при пробое линии тренда.

Для того, чтобы не упустить потенциально очень прибыльное движение после пробоя тренда, можно заранее, не дожидаясь собственно пробоя, расположить ордер на покупку выше линии тренда на расстоянии 5 – 10 % от ширины канала. Защитный ордер после открытия позиции следует располагать ниже линии тренда на расстоянии примерно равном 10 % от ширины канала. Прибыль необходимо фиксировать на границе параллельного ценового канала (линии двойного канала), равного по ширине пробитому каналу. Ордер следует располагать не доходя примерно 10 % до его границы.

После пробоя линии тренда можно перенести защитный ордер в безубыточную область. Можно расположить его под ближайшим уровнем поддержки при достижении ценой новых максимумов.

Рис.41 Перенос ордера стоп-лосс после пробоя тренда.

Часто, после выхода из ценового канала, тенденция продолжает двигаться в том же направлении в параллельном ценовом канале той же ширины, с тем же углом наклона и с тем же самым шагом (так называемый "отмеренный ход") (см. рис.42).

Рис.42 Образование параллельного ценового канала после пробоя линии тренда.

Дата добавления: 2014-11-06