Объемы вертикальные

Всем нам известна гистограмма объемов, построенная по вертикали и располагающаяся обычно внизу рабочего графика. Но что же она из себя представляет и какую информацию несёт?

Рассмотрим два варианта представления данного объема (не путать с объемом в МТ-4 - там это нечто другое):

На верхнем рисунке видно, что графически объём представлен красными и зелёными линиями, совпадающими с цветом баров (как известно, красный медвежий бар - "down tick" получается, если цена закрытия ниже цены его открытия, а зелёный бычий - "up tick" соответственно наоборот).

Какую в данном случае информацию несёт представленный график объёма?

Зная, что объём - это количество наторгованных за какой-то промежуток времени контрактов (на рисунке это 5 минут), мы видим что за бар с 16-10 до 16-15 было наторговано около 5-ти тыс. контрактов, и судя по цвету, (зелёный) бар был бычий, то есть покупателей здесь было больше.

Если же взять бар на 17-10, то здесь преобладали продавцы.

Но насколько полная это информация? Ориентируясь по верхнему рисунку, мы можем только сказать, что это бычий, а это медвежий, но реальную силу покупателей или продавцов мы не видим.

Если же посмотреть на нижний рисунок, то здесь ситуация другая (столбики объёма состоят из двух частей и отражают количество покупок и количество продаж): на 16-15 покупок было во много раз больше чем продаж, а на 17-10 продавцы лишь слегка преобладали. Эта разница между покупками и продажами характеризуется как ДЕЛЬТА, и её мы рассмотрим чуть позже.

Более подробно оценить количество покупок и продаж можно, используя дополнительно кластерный график самого бара:

На рисунке видно что на 19-31 явно преобладали покупатели, причём на определённом ценовом уровне с максимальным точечным объёмом (2884 х 724 объём с дельтой в сторону покупателей) произошёл разворот и рынок пошёл вверх.

Согласитесь, что простые графики такой информации не дают и близко. К тому же мы неоднократно наблюдали, как рынок идёт вверх, в то время как преобладают продавцы (или вниз при преимуществе покупателей), после чего происходит сильный разворот:

А обыкновенный столбиковый объём показывает при этом только открытие-закрытие бара. Да и то, если использовать терминал МТ-4, то мы увидим такую картину:

Зная, что в МТ-4 рыночный объём не передаётся, получается полный бред. Вот вам наглядная разница между двумя совершенно разными способами представления рыночной информации.

Горизонтальные объёмы

В отличие от вертикальных, о горизонтальных объёмах мы узнали совсем недавно. Саму концепцию чуть больше года назад представили создатели платформы визуализации объемов. Некоторые моменты работали, некоторые нет - но в целом идея быстро получила своё развитие в десятках различных систем с использованием уровней объёмов. Насколько прибыльно они работают - это уже другой вопрос, наша задача - определится, как они формируются и отрабатываются.

Графически горизонтальные объёмы можно представить в виде гистограммы:

А то, как он формируется видно на следующем рисунке (вспомним по рейтинги: объём тика формирует объём минуты,:получаса, часа - объём дня - объём недели - объём месяца - объём контракта).

Из рисунка видно, что от первого максимального объема дня, который совпал с текущим объёмом часа и максимального объёма в кластере (на цене 1084) произошёл первый сессионный ход описанный выше.

Следующий сессионный разворот произошёл от нового уровня дня 1080,75 (78951 контракт), который совпал с уровнем часа (даже двух подряд). Один из способов выполнения сделок по объёмам представлен ниже:

Это только один из вариантов формирования и отработки объёмов, но есть ещё величина, которую по-серьёзному практически никто в своё время не рассматривал - это ДЕЛЬТА, как указатель движения рынка. Изучению поведения оной (вместе с апробацией на торгах в реале) было посвящено около года совместной работы, и некоторые моменты мы обязательно рассмотрим.

Дата добавления: 2014-11-25