Оригинальных торговых систем

Примеры

Систем следования за трендом

Проблемы стандартных Возможные решения

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ

К ДЕСЯТИ ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ

ВОЗВРАЩАЯСЬ

Теперь мы готовы рассмотреть возможные решения ранее описанных проблем, возникающих при использовании систем следования за трендом. Описание проблем и возможных решений для них собраны в табл. 17.2.

* В предыдущем примере нарочно были выбраны почти идентичные систе­мы «А» и «В», чтобы ярче проиллюстрировать влияние случая при работе с тор­говыми системами. Тем не менее, на практике трейдеру следует выбирать силь­но отличающиеся вариации системы.

Таблица 17.2.

1. Слишком много сходных систем 1а. Попробуйте сконструировать свою

собственную систему, чтобы избежать проблемы «торговли в толпе» 1b. Если торгуете более чем одним контрак­том, накапливайте позицию постепенно

2. «Пила» 2а. Используйте условия подтверждения

2b. Разработайте правила фильтра 2с. Используйте диверсификацию

3. Неполное использование дли- 3. Добавьте в систему «пирамидальные»
тельных трендов цены компоненты

4. Нечувствительные (медленные) 4. Используйте правила выхода из
системы могут потерять значи- торгов

тельную часть текущей прибыли

5. Невозможность заработать на 5. Торгуйте, сочетая систему следования
рынках, находящихся в торговом за трендом с противотрендовой
диапазоне системой

6. Большие временные убытки 6а. Если позволяют активы, торгуйте с

помощью более чем одной системы на каждом рынке

6b. Когда начинаете использовать новую систему, торгуйте небольшими объемами

7. Повышенная волатильность в 7. Используя диверсификацию, трейдер
наиболее производительных может выделить некоторую часть
системах активов системе с потенциально

высокой прибыльностью, тогда как торговать только с ее помощью слишком рискованно

8. Система хорошо работает при 8. Опасность такого развития событий
тестировании, но потом «взрыва- может быть уменьшена, если систему
ется» тщательно протестировать. Этот

пример детально обсуждается в гл. 20

9. Изменение параметров 9а. Если активы позволяют, диверсифи-

цируйте торговлю среди нескольких вариантов каждой системы 9b. Испробуйте систему с возможностями подстройки параметров под рыноч­ные условия

10. Проскальзывание 10. Нужно использовать реалистичную

оценку проскальзывания (обсуждается в гл. 20)

Нет торгового метода, который работал бы всегда и на всех типах рынков.

Адам Смит

В предыдущей главе были предложены два примера общепринятых тор­говых систем — скользящей средней и пробоя. В этой главе описаны некоторые оригинальные торговые системы, основанные на ценовых моделях, представленных в гл. 6. Хотя рассматриваемые системы мо­гут быть использованы как полностью автоматизированные торговые стратегии, основная цель этой главы не в том, чтобы предложить спе­цифические торговые системы, а в том, чтобы показать читателю, как концепции технического анализа могут быть использованы при созда­нии механических торговых систем. Изучение этих примеров поможет читателю сконструировать свои собственные торговые системы — именно в этом и состоит значение данной главы.

ПОЧЕМУ Я РАСКРЫВАЮ СЕКРЕТЫ ЭТИХ СИСТЕМ?

К этому моменту, я уверен, у многих читателей накопится масса воп­росов. Почему я рассказываю о нескольких оригинальных торговых системах, ведь сами системы обычно продаются за сотни, если не за тысячи долларов, что намного превышает цену книги? Какого качества следует ожидать от этих систем, если я готов рассекретить их, чтобы написать главу для книги? Почему, будучи советником в области фью­черсных рынков и управляя значительным капиталом ($70 млн. на мо-

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 651

мент написания книги) с помощью торговых систем, я готов разгласить устройство некоторых моих систем фактически даром? Неужели меня не беспокоит, что широкое распространение этих систем снизит их бу­дущую результативность?

Все это разумные и справедливые вопросы. Основной ответ на них состоит в том, что системы, рассматриваемые в этой главе — это «бро­совые» системы, т.е. системы слишком низкого качества по сравнению с другими разработанными мною с точки зрения соотношения прибыль­ности и рискованности, и их использование доставляет слишком много хлопот. Это не означает, что данные системы никчемные. Фактически, я не сомневаюсь, что эти системы, возможно, превосходны в качестве набора, который можно продавать по цене, многократно превосходя­щей стоимость этой книги. Кроме этого, я уверен, что после включе­ния собственных поправок и улучшений многие читатели смогут исполь­зовать системы из этой главы в качестве ядра очень эффективных ком­пьютеризированных торговых методологий. И наконец, системы из этой главы будут использованы как иллюстрации методов построения тор­говых систем.

Дата добавления: 2014-11-18