Методика расчета кросс-курсов

Обозначение валют

Название валюты	Код	Дробные единицы
1. российский рубль	RUB	100 копеек
2. доллар США	USD	100 центов
3. евро	EUR	100 центов
4. английский фунт	GBP	100 пенсов
5. японская йена	JPY
6. швейцарский франк	CHF	100 сантимов
7. канадский доллар	CAD	100 центов
8. австралийский доллар	AUD	100 центов
9. новозеландский доллар	NZD	100 центов
10. китайский юань	CNY	10 цзяо
11. южнокорейская вона	KRW	100 чон
12. датская крона	DKK	100 эре
13. индийская рупия	INR	100 пайс
14. мексиканское песо	MXN	100 сентаво
15. норвежская крона	NOK	100 эре
16. польский злотый	PLN	100 грошей
17. турецкая лира	TRY	100 курушей
18. южноафриканский рэнд	ZAR	100 центов
19. бразильский реал	BRL	100 сентавов
20. специальные права заимствования (СДР)	XDR

Приложение 9

Если исходными являются две прямые котировки - применяется метод деления.

Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс EUR/USD, исходя из условий:
USD/RUR 31.3061/31.3110
EUR/RUR 41.5682/41.5730

Решение: EUR/USD = EUR/RUR: USD/RUR

курс покупки EUR/USD: 41.5682/31.3110 = 1.3275
курс продажи EUR/USD: 41.5730/31.3061 = 1.3279
Ответ: Кросс-курс EUR/USD: 1.3275/1.3279.
В данном примере делили большее значение на меньшее т.к. EUR стоит дороже USD, а по условиям нам надо определить, сколько дают USD за 1 EUR.

Пример 2: Необходимо рассчитать кросс-курс CHF/JPY исходя из условий:

USD/JPY 84.36/84.39

USD/CHF 1.0013/1.0015

Решение: курс покупки CHF/JPY: 84.36/1.0015 = 84.23

курс продажи CHF/JPY: 84.39/1.0013 = 84.28

Ответ: кросс-курс CHF/JPY 84.23/84.28

Если исходными являются прямая и косвенная котировки - применяем метод умножения. Расчеты по кросс - курсам GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/JPY и т.п. определяются умножением:
GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY
GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF
EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF
EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY
Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс EUR/JPY, исходя из условий:

EUR/USD 1.0100/1.0105

USD/JPY 123.50/123.55,

Решение: курс покупки EUR/JPY: 1.0100 x 123.50 = 124.73

курс продажи EUR/JPY: 1.0105 х 123.55 = 124.84

Ответ: Кросс-курс EUR/JPY 124.73/124.84.

Если исходными являются две косвенные котировки - применяется метод деления.

Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс CHF/JPY исходя из условий:

USD/JPY 84.36/84.39

USD/CHF 1.0013/1.0015

Решение: курс покупки CHF/JPY: 84.36/1.0015 = 84.23

курс продажи CHF/JPY: 84.39/1.0013 = 84.28

Ответ: кросс-курс CHF/JPY 84.23/84.28

Если исходными являются прямая котировка и кросс-курс - применяется метод деления. Пример: Необходимо рассчитать кросс-курс USD/CHF исходя из условий:
EUR/USD 1.4717/1.4720
EUR/CHF 1.5106/1.5110

Т.к. 1 EUR = 1.4720 USD и 1 EUR = 1.5106 CHF, следовательно, за 1.4720 USD дают 1.5106 CHF, поэтому 1 USD = 1.5106/1.4717 = 1.0262 CHF.

Решение: курс покупки USD/CHF: 1,5106/1,4720 = 1,0262
курс продажи USD/CHF: 1,5110/1,4717 = 1,0267
Ответ: Кросс-курс USD/CHF 1,0262/1,0267.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Аваль – этогарантия платежа по векселю.

Акцепт – это письменное согласие плательщика на оплату (например, векселя).

Валютный клиринг – порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в клиринговой валюте по согласованным ценам. На основе валютного клиринга могут производиться взаиморасчеты фирм-резидентов соответствующих стран.

Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам, международным счетным единицам.

Индоссамент – это передаточная надпись на документе.

Контокоррент (Conto – счет, corrente - текущий) - единый счет клиента в банке, на котором учитываются все операции, совершаемые банком с клиентом.

Международные валютные отношения – это совокупность экономических отношений по поводу осуществления операций, совершаемых в валютах различных государств в экономической системе отдельных стран, регионов или на мировом рынке.

Негоциация – это купля – продажа векселей и других ценных бумаг, имеющих спрос на рынке.

Переводной вексель (тратта) – документ установленной законом формы, в котором содержится ничем не обусловленное предложение (приказ) векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) уплатить по требованию или в определенное время в будущем обозначенную в векселе сумму денег третьему лицу – ремитенту (первому держателю векселя).

Простой вексель – документ установленной законом формы, содержащий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить по требованию или в определенное время в будущем обозначенную в векселе сумму денег векселедержателю (кредитору).

Ревальвация – фактическое повышение курса национальной валюты к иностранным валютам.

СДР – специальные права заимствования (англ. – special drawing rights) – наднациональная, резервная валюта корзинного типа. Были введены Международным валютным фондом по проекту О. Эммингера. Первый выпуск СДР был осуществлен в 1970 г. Объем эмиссии – 21.4 млрд. долларов США.

FOREX (Foreign Exchange Market) – это рынок конверсионных арбитражных валютных операций в иностранных валютах на условиях margin trading, означающих покупку или продажу одной иностранной валюты за другую в расчете на получение прибыли от изменения валютного курса на международном рынке.

[1] В кредитном письме банк – эмитент дает бенефициару полномочия выставить вексель на него или на другого трассата, указанного в аккредитиве, а также на держателя аккредитива.

[2] Контокоррент (от итал. Conto - счёт и corrente - текущий) - единый счёт клиента в банке, на котором учитываются все операции, совершаемые банком с клиентом. На контокорренте отражаются по дебету выплаты по поручениям клиента, в том числе и за счёт открытого ему банком кредита, а по кредиту - вносимые клиентом суммы и поступающие в его пользу платежи от третьих лиц.

Дата добавления: 2014-11-20